這個θ的公式需要掌握嗎，如果在不知道這個公式的情況下。A選項應(yīng)該不嚴(yán)謹(jǐn)吧，long deep ITM 歐式put，θ應(yīng)該為正數(shù)，但此時gamma應(yīng)該也為正數(shù)吧。
A錯在哪了？是因為credit lines只適用于個人或機(jī)構(gòu)不適用銀行嗎？
老師您好，這里的上下限我弄明白了，但是短期用gross，長期用net我沒看明白。比如說短期下A欠B10M，B欠A5M，兩者交易（net）A給B5M，這樣不也挺保守嗎？不是很懂這個gross和net的概念，希望您能解釋下~
新版第四部分對匯率期貨的定價改了呀，是S乘以一堆，分子上是外幣匯率，分母上是本幣
c選項,如果要改,怎么改是正確的呢?謝謝
老師，多元線性回歸AVOVA Table 中， n表示的是樣本個數(shù)？k表示的解釋變量個數(shù)嗎？k中包含截距項嗎
請問為什么說 低估Return,就是高估價格？
只要是sample 所有需要除以n時都要除以n-1嗎
四個選項能到都解釋一下么
麻煩講解下
為什么要用WCDR-PD乘
麻煩解釋下這道題吧
vaR不是代表的最大損失么，最小損失怎么理解
考試不會出這種題吧。第一，題目沒說loanA和loanB是獨(dú)立的，怎么使用P(AB)=P(A)*P(B)這個公式。第二，就是計算共同違約概率，最差情景代表的這兩個Loan的違約相關(guān)性為1啊，要不然怎么能叫最差情景。0.6的相關(guān)系數(shù)計算的結(jié)果肯定小于1的結(jié)果，我理解對嗎
請問這道題計算器怎么計算呢?
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