精 請老師幫忙解釋下這題的思路 K和S都乘以e的-rt次方 不太明白。謝謝！
精 請問收益率到底用對數(shù)還是相減的那種算法？還是分場合用？這兩道題就是不一樣的
精 押題第10題，為什么不比較component VaR而是MVaR呢
精 83 3個(gè)問題， 第1個(gè)HO分位數(shù)應(yīng)該看2.01對吧，答案好像不對的； 第2個(gè)HO 分位數(shù)應(yīng)該看1.68 對吧？ 第3 ，在分析第2個(gè)HO時(shí)，答案的t statistic有問題吧，應(yīng)該是（0.67-0.5）才對，最后算出來好像是0.5幾，所以答案應(yīng)該選D,我覺得。
精 75 這道題我有兩個(gè)問題，B答案是因?yàn)楦鶕?jù)regression 3 顯示oil 和 bill 有關(guān)系，所以說regression 1 有遺漏變量嗎？ 第二，upward bias 是什么意思？和遺漏變量有什么關(guān)系？
精 22 我想問題目問的significance level 5% 是不是根據(jù)題目怎么問來決定這個(gè)5%是單尾還是雙尾？像這道題H0是等號，所以5%是雙尾，對應(yīng)的critical value 應(yīng)該等于1.96吧，算出來的t statistic=1.81，所以答案應(yīng)該是fail to reject ,且分位數(shù)應(yīng)該是1.96吧。
精 17 答案給出了一種解法，現(xiàn)在我想問能通過cov=row * sigma A * sigma B 來求嗎？畢竟 A 和 B 的sigma都已知，如何能求row?
精
精 61題c選項(xiàng) 如果是按季度分4個(gè)變量 不是同d一個(gè)意思了嗎 為什么c不對d對
精 題9，增加樣本數(shù)量的風(fēng)險(xiǎn)是sampling from more than one population 是什么意思？
精 這題不太會
精 這題不太會
精 risk shifting在書中哪里提到過？?？家?41題
程寶問答
金程問答