精 請問老師，這題可轉(zhuǎn)換套利買的是bond還是security？
精 OLS的假設(shè)，說誤差的均值為0，但有四種情況可以不為0，請問是哪四種情況呢，可以再講解一下嗎？
精 能不能解釋一下ACD三個(gè)選項(xiàng)
精 可以解釋一下這道題嗎？完全沒有懂
精 老師，在書上表示回歸系數(shù)的檢驗(yàn)用的自由度是n-k-1，為什么這道題是n-1？
精 請問這道題是問標(biāo)的資產(chǎn)是股票的虛值看漲期權(quán)和標(biāo)的資產(chǎn)是匯率的虛值看漲期權(quán)在定價(jià)時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)分布用對數(shù)正態(tài)分布代替隱含風(fēng)險(xiǎn)中性概率分布后，價(jià)格的變動(dòng)嗎？那為什么股票那個(gè)高，匯率那個(gè)低？在虛值狀態(tài)，依據(jù)波動(dòng)率微笑，二者波動(dòng)率不都是變高的嗎？
精 這道題視頻沒有講，請老師詳細(xì)講解一下，完全看不懂，謝謝。
精 老師，最后一題，說不受矩陣影響？
精 soundness和health check有什么區(qū)別？分別怎么翻譯？
精 這個(gè)CAT bond怎么索賠額越少，風(fēng)險(xiǎn)越高（黃線部分），對應(yīng)利率越高，是怎么回事呀？
精 VaR為什么不滿足次可加性？用兩個(gè)VaR求組合VaR的公式中，只要相關(guān)系數(shù)不等于1，那VaRp確實(shí)小于VaR1+VaR2??？
精 這道題不是很懂 可以解析一下嗎
精 老師好，請問在分析錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)時(shí)如果面對的是利率互換，如果A是收浮動(dòng)付固定，B是對手方。當(dāng)A賺錢時(shí)，B不就是虧錢嗎？那如果虧錢的話，他的違約概率不應(yīng)該是上升才對嗎？為什么是下降呢？
精 老師好，這題為什么可直接看作是第一年末起的違約概率？
精 老師，我知道協(xié)方差可以用計(jì)算器結(jié)果，用相關(guān)系數(shù)乘以兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差算出。但是我不知道標(biāo)準(zhǔn)差用s還是sigma，我算了一下發(fā)現(xiàn)180題用sigma算出的A.181用s算出的B,我沒有總結(jié)出規(guī)律，什么時(shí)候用計(jì)算器的s什么時(shí)候用sigma呢？因?yàn)槎际切颖?，所以算得結(jié)果差距很大，恰好這兩道題選項(xiàng)中只有一種算法得出的結(jié)果能對的上，但是考試未必有這么好的運(yùn)氣了，要是考試兩個(gè)選項(xiàng)分別對應(yīng)兩種標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算的結(jié)果那我就不知道怎么選了，請老師解答一下小樣本時(shí)應(yīng)該用s還是sigma
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