精 不理解這里為什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 負(fù)責(zé)monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 負(fù)責(zé)act 難道不應(yīng)該是一線業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)act，然后上一級(jí)負(fù)責(zé)monitor更貼切嘛
精 可以幫我羅列一下二級(jí)case 常考的時(shí)間和原因結(jié)果m
精 請問selection bias 與 self-selection bias 有什么區(qū)別？我看到一個(gè)老師回復(fù)的是：不同個(gè)體選擇樣本不同，這就是自選擇偏差，是不同個(gè)體本身固有的差異。請問這里的不同個(gè)體是指不同的人嗎？
精 請問，求組合標(biāo)準(zhǔn)差需要乘以權(quán)重，但是組合var，不需要權(quán)重，想不明白？麻煩仔細(xì)講下
精 這里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0？還是這個(gè)benchmark怎么樣？什么叫阿爾法不會(huì)產(chǎn)生active cash position？CAPM中阿爾法并不在基準(zhǔn)中??？
精 老師，這里benchmark的中性化，三個(gè)回歸是什么邏輯？
精 最后一行的對比是啥意思，老師展開解釋一下。增量收費(fèi)和FRTB定義差異
精 老師，收益率的波動(dòng)率（yield volatility）和基點(diǎn)波動(dòng)率（basic volatility）能給講一下么？尤其是前面的，后面的基點(diǎn)波動(dòng)率我記得是公式dw前面的
精 能解釋一下這道題嗎？
精 這里severity modeling，對應(yīng)GEV的fattail分布不是Frechet么，這里寫的Weibull是瘦尾吧。
精 老師，請問計(jì)算式中，組合的Delta是怎么計(jì)算出來了的呢？
精 老師好，請解答下此題各個(gè)選項(xiàng)，謝謝
精 麻煩老師解釋一下IRC和SRC，不太理解
精 上課時(shí)候說BSM不適合股票的定價(jià)因?yàn)楣善睕]有價(jià)格上限沒有期限，但是固收債券為何不行了呢？
精 老師，為什么合成期權(quán)和掠奪式交易是正反饋？
程寶問答
金程問答