精 一類錯(cuò)誤和二類錯(cuò)誤代表什么？
精 老師你好，我在上網(wǎng)課的時(shí)候看到的公式是這樣的（如圖）但是這道題的解析里面的公式又變了個(gè)樣子，我現(xiàn)在稍微有點(diǎn)迷糊這兩個(gè)公式的意義了，求解答，謝謝。
精 為什么這個(gè)題的第一個(gè)選項(xiàng)直接求會得出不同的答案
精 老師您好，視頻中的這位老師并沒有把conflict的點(diǎn)講的很清楚哎，我不明白每個(gè)案例究竟為什么存在conflict
精 老師您好，能解釋下最后一句話嗎？
精 老師您好，seller和short position可能存在矛盾的情況，比如long put，他是long position，但是卻是seller，這如何去判斷誰是the writer of the option？
精 利率交換中的notional能舉個(gè)例子嗎？
精 老師，我這個(gè)Rp的期望得不出這個(gè)等式。如果是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一個(gè)資產(chǎn)我可以推導(dǎo)出來。任意兩個(gè)資產(chǎn)我推不出來，希望老師給我推導(dǎo)一下。謝謝了。
精 95%置信區(qū)間那個(gè)最下面公式哪里有講解么？不太清楚
精 老師， 1）可否對par rate&YTM&spot rate &coupon rate 四者之間做個(gè)整理？就是，他們在什么情況下相等，或者說意義相同？ 2）計(jì)算spot rate的時(shí)候，用計(jì)算器得到結(jié)果需要乘2，用公式計(jì)算就又得除2（如下圖）？ 謝謝
精 老師，這兩個(gè)案例我有點(diǎn)糊涂。首先法興銀行，它總?cè)∠蚍聪蚪灰姿念^寸，它不愿意做對沖，是因?yàn)樗J(rèn)為它自己的只做一方交易不對沖，會贏更多的錢嗎？不然頻繁對沖有那么多交易費(fèi)用，它有什么利益可以圖嗎？另外愛爾蘭銀行也是，為什么它要做虛假交易，場外一直交交易費(fèi)用，又不做對沖，那它怎么賺錢呀？它賺的錢是怎么來的呀？賺錢來源在哪里呀？是賺的錢都報(bào)告，不賺的錢都放到在外發(fā)現(xiàn)不了的賬戶上嗎？
精 老師，我能請教一下這個(gè)案例嗎？這個(gè)交易員在做遠(yuǎn)期合約時(shí)，約定我買的債券是報(bào)價(jià)加累計(jì)利益，考慮了時(shí)間價(jià)值。而遠(yuǎn)期賣出時(shí)，本金用的現(xiàn)價(jià)。那我當(dāng)時(shí)約定買的價(jià)格是高于我賣出價(jià)格的，我怎么會在一開始就獲得這筆無風(fēng)險(xiǎn)收益呢？我就不太明白了。望解答，謝謝老師。
精 內(nèi)容見圖片 在圖片上寫好了
精 老師，為啥vega說是期權(quán)價(jià)值利率的波動與資產(chǎn)波動的關(guān)系，為什么長頭寸時(shí)在at the money時(shí)候?qū)首蠲舾?，?shí)在想不通，求解。謝謝。聽不太懂。
精 老師，請問一下這題的 考點(diǎn)是什么？他問的什么意思
程寶問答
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