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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好 怎么從t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)的數(shù)值上 判斷多重共線性是否存在呢
公共因子F和特殊因子Z都服從正態(tài)分布的話(huà)，X的期望是不是求錯(cuò)了…
老師，long Forward是未來(lái)以約定價(jià)格買(mǎi)。short F是未來(lái)以約定價(jià)格賣(mài)對(duì)吧
能否這么理解，F遠(yuǎn)期合約匯率之差應(yīng)該等于兩國(guó)貨幣利率之差
不懂兩個(gè)國(guó)家的匯率換算，為什么要*S0再除以F相等
老師，您好，我想問(wèn)一下這一個(gè)F查表的問(wèn)題，自由度不是n-1，也就是1嗎？
請(qǐng)問(wèn) F-statistic的公式是否為：（SSError/k）除以（SSRegression/n-k-1）? 我不確定是不是我背錯(cuò)了 求指教
請(qǐng)問(wèn)為什么BG test里面F檢驗(yàn)是n-k-1的自由度，serial corr這里是n-q-k-1? 不都是restrict了q個(gè)自變量？
什么叫在M-F模型，inflation plays no role. M-F模型是認(rèn)為短期不管貨幣還是財(cái)政政策都不影響通貨膨脹嗎？是價(jià)格粘性的意思嗎？超調(diào)模型中短期超調(diào)還是M-F模型，意思只要貶值升值，短期不考慮物價(jià)，因?yàn)槲飪r(jià)水平有粘性？可以這么理解嗎？超調(diào)只是幣值？物價(jià)只在貨幣政策長(zhǎng)期里面顯現(xiàn)？
第一個(gè)問(wèn)題：為什么F0-K的收益在T時(shí)刻才實(shí)現(xiàn)？F0不是在約定在0時(shí)刻交割的價(jià)格嘛？ 第二個(gè)問(wèn)題：為什么F0=S0*e的-rT次方？這里面的T跟0到T時(shí)刻的T是同一個(gè)T嗎？為什么不是從-t到0的小t？
假設(shè)匯率是X/Y的形式，F/S=(I+Rx)/(1+Ry), 如果X國(guó)的利率上升產(chǎn)生套利機(jī)會(huì)，那么Y國(guó)投資人賣(mài)出Y國(guó)貨幣，買(mǎi)入X國(guó)貨幣，導(dǎo)致X/Y升值，即X/Y的比值下降，即F(x/y)下降。我的疑問(wèn)是，如果我上述沒(méi)有問(wèn)題，Rx上升，等式右邊上升，而F(x/y)下降，等式左邊變小？問(wèn)題出在哪里
請(qǐng)問(wèn)12題為什么要選c呀，C是針對(duì)F-test的p value來(lái)描述的。并不是針對(duì)coefficient的 value來(lái)描述的，看方程是否significant應(yīng)該看系數(shù)的pvalue，而不是f test的pvalue啊
老師，這個(gè)題用計(jì)算器，cf0=0,co1=1.25,f01=1,c02=1.56,f02=1,c03=1.56(1+5%)/(11%-5%)=27.3,然后算出npv=22.353782，不懂哪里輸入錯(cuò)誤，結(jié)果不一樣
這道題老師的解釋是F近>F遠(yuǎn)月，空頭，反向市場(chǎng)，賺少了，所以損失。老師畫(huà)的圖是默認(rèn)期貨價(jià)格在下跌 但如果期貨價(jià)格在上升呢，如圖，做空不應(yīng)該是虧嗎？
這個(gè)F為什么就變高了，根據(jù)那個(gè)公式，不是r也有影響嗎，那S上升，r下降，怎么判斷F上升？還有就是這個(gè)公式不是有條件的嗎，必須得無(wú)套利才能用啊，老師沒(méi)有說(shuō)無(wú)套利啊
金程問(wèn)答