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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請問 1. 416000是怎么算出的？ 2. 哪個設(shè)為f 哪個設(shè)為d 我有點暈 謝謝
單元線性回歸中對自變量的檢驗中T檢驗量的平方是否等于F檢驗量？
老師好 請問異方差和序列相關(guān)性 分別影響哪些數(shù)值？比如F-value 等等
查表不是應(yīng)該從右往左算么 應(yīng)該是F2.5吧
老師您好 怎么從t檢驗和F檢驗的數(shù)值上 判斷多重共線性是否存在呢
公共因子F和特殊因子Z都服從正態(tài)分布的話，X的期望是不是求錯了…
老師，long Forward是未來以約定價格買。short F是未來以約定價格賣對吧
能否這么理解，F遠期合約匯率之差應(yīng)該等于兩國貨幣利率之差
不懂兩個國家的匯率換算，為什么要*S0再除以F相等
什么叫在M-F模型，inflation plays no role. M-F模型是認為短期不管貨幣還是財政政策都不影響通貨膨脹嗎？是價格粘性的意思嗎？超調(diào)模型中短期超調(diào)還是M-F模型，意思只要貶值升值，短期不考慮物價，因為物價水平有粘性？可以這么理解嗎？超調(diào)只是幣值？物價只在貨幣政策長期里面顯現(xiàn)？
第一個問題：為什么F0-K的收益在T時刻才實現(xiàn)？F0不是在約定在0時刻交割的價格嘛？ 第二個問題：為什么F0=S0*e的-rT次方？這里面的T跟0到T時刻的T是同一個T嗎？為什么不是從-t到0的小t？
假設(shè)匯率是X/Y的形式，F/S=(I+Rx)/(1+Ry), 如果X國的利率上升產(chǎn)生套利機會，那么Y國投資人賣出Y國貨幣，買入X國貨幣，導(dǎo)致X/Y升值，即X/Y的比值下降，即F(x/y)下降。我的疑問是，如果我上述沒有問題，Rx上升，等式右邊上升，而F(x/y)下降，等式左邊變??？問題出在哪里
等下，為什么直接查表得出的4.08就是f值了？？？分子上的RSS值和分母上的SSE值怎么處理？不要了嗎？不起作用的嗎？那個F值表里的數(shù)字，是不受這2個rss和sse影響的嗎？只受K和n的影響嗎？謝謝老師的耐心！
請問12題為什么要選c呀，C是針對F-test的p value來描述的。并不是針對coefficient的 value來描述的，看方程是否significant應(yīng)該看系數(shù)的pvalue，而不是f test的pvalue啊
老師，這個題用計算器，cf0=0,co1=1.25,f01=1,c02=1.56,f02=1,c03=1.56(1+5%)/(11%-5%)=27.3,然后算出npv=22.353782，不懂哪里輸入錯誤，結(jié)果不一樣
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