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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
序列自相關和多重共線性的t與f檢驗也應該收影響吧。
請問為什么不用F分布，這題目里關于market是干什么的呀？
回歸的假設檢驗是F檢驗和t檢驗都要做么？還是說可以只做一個
老師，求問一下t分布f分布和卡方分布的自由度分別怎樣表示？
第3小問題，計算F-S變化率，不應該理解成圖2嗎？
在M-F模型之外，還有一個portfolio-based model，老師可以解釋一下嗎
還有一個問題如果是Binomial distribution,那它的F(x) sum的面積會大于1嗎？
老師 這里 part c 如果是 Z< F(-1), 這個應該是怎么算的呢？還是84.13%嗎？
老師，這道題forward points是什么意思？為什么用F-S？再乘100是為什么
高r高F低Ｔ其中兩個滿足就可以判斷是多重共線性嘛？
為何本題不能直接利用F=S（1+r）^t求出S帶入買賣權平價定理
這里面的s系列是股票價格，f是期權價格，那么u和d是什么含義？
繞了幾個彎？可以這么理解嗎？ s公司比F公司debt少，s公司 liquidity弱，liquidity risk更強
F = 100 and is the face value of the T-bill; 這個100是哪里來的，沒看出來是什么隱含條件嗎？
老師critical value到底是個啥，是算出來的Z、T、F和X^2的值嗎
金程問答
