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這里的311題，f0和k的期限不同，為什么都是通過(guò)0.75年折現(xiàn)

老師您好，為什么在這道題里f（x,y)=kxy表示概率而不是函數(shù)呢？

F的計(jì)算式中有兩個(gè)MSR和MSE想問(wèn)下是什么？？？在題目中只出現(xiàn)了MSS？？？

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)valuation的公式是不是寫(xiě)錯(cuò)了。那個(gè)F應(yīng)該是K吧。執(zhí)行價(jià)格

第102題，為什么不能用F–S/S=rx–ry來(lái)做？這樣做出來(lái)結(jié)果是C

這里沒(méi)有描述 fx swap中的 spot leg和forward leg 是買(mǎi)還是賣(mài)，怎么F> S就positive yield了

老師我不明白為什么要short 遠(yuǎn)期來(lái)對(duì)沖。買(mǎi)F不是也可以對(duì)沖嗎。

這里老師說(shuō)F＜α是顯著的，這不對(duì)吧 ，正常大于α是拒絕原假設(shè)，才是顯著的啊

請(qǐng)老師再講一下此題，視頻沒(méi)聽(tīng)明白。crisis時(shí)F-S>0，為什么是for usd interest rate？

第三小題的B選項(xiàng)，看F檢驗(yàn)值也可以吧，RSS/SSE的比值那么大

F比S大，不是rate domestic比f(wàn)oreign大嗎?難道有兩個(gè)不同的利率？

沒(méi)有理解為什么約定s1大于s2就說(shuō)明F檢驗(yàn)只看右尾

老師，多因素模型里的gdp ir也是有超額回報(bào)的概念嗎？因?yàn)閱我蛩厥?i class="highlight">f=e（rm）-rf

請(qǐng)問(wèn)下老師此處的Forward Point為什么是除法呢，講義上的forward point不是F-S嗎？