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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
問一下考試的話F分布要掌握到哪個(gè)程度，我這部分包括定義都沒怎么看懂
這道題的現(xiàn)金流怎么用惠普計(jì)算器算呀，上面沒有F01，C01的鍵
老師好，怎么理解trading the forward rate bias等價(jià)于carry trade？forward rate bias是E(S)還是用F??？ 謝謝。。。
老師，如果F大于S，不neng單純判斷說數(shù)值升高，EUR升高 而是要用CIRP公式判斷，為什么？
老師好，這里面這個(gè)公式不是很理解。這里面b和F分別代表什么意思呢？
求dr，公式不是f-p/p*365/t嗎？為啥要用計(jì)算器第三排鍵
求dr，公式不是f-p/p*365/t嗎？為啥要用計(jì)算器第三排鍵
老師好， 這里的第二條公式 符號是不是弄錯(cuò)了？ f/s是小于右邊？ 謝謝
老師好，forward price是代表forward rate的意思？forward price和f(1,2)是相等含義的名詞？
老師，這兒考慮了C-P，期貨F的情況，為什么不考慮K/(1+r)這部分的影響？
老師，M- F model， fixed，high capital mobility這里，為什么擴(kuò)張性貨幣政策會tighten domestic credit conditions？ 本國信用條件是什么意思
1、講義和老師都說了,F(X)是用來表示連續(xù)型隨機(jī)變量的取值分布的概率,即X<=N的面積，題干結(jié)尾處說的是是離散型均勻分布，題目本身是否就有問題？2、求解中老師舉例拋硬幣，不是應(yīng)該是P(0)=50
老師long basic 我是這樣理解的 我未來想賣一個(gè)資產(chǎn) 我害怕未來t1時(shí)刻價(jià)格下降 于是我在0時(shí)刻以F0的價(jià)格賣出futurns然后在1時(shí)刻以F1價(jià)格買回來平倉。然后我在t1時(shí)刻賣出資產(chǎn)得到
報(bào)價(jià)Price，所以直至倒數(shù)第二行的推演都是用市場上容易獲得的價(jià)值、報(bào)價(jià)，去求解標(biāo)準(zhǔn)化的futures。那么最后一行，如果已知標(biāo)準(zhǔn)期貨的價(jià)格FP_f，能不能通過FP_f，直接求出BPV_f,然后跳回到最上面一行的公式，完成求解？即BPV_p + BPVHR × BPV_f = BPV_t
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