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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
F的計算式中有兩個MSR和MSE想問下是什么？？？在題目中只出現(xiàn)了MSS？？？
請問這個valuation的公式是不是寫錯了。那個F應(yīng)該是K吧。執(zhí)行價格
第102題，為什么不能用F–S/S=rx–ry來做？這樣做出來結(jié)果是C
這里沒有描述 fx swap中的 spot leg和forward leg 是買還是賣，怎么F> S就positive yield了
老師我不明白為什么要short 遠期來對沖。買F不是也可以對沖嗎。
這里老師說F＜α是顯著的，這不對吧 ，正常大于α是拒絕原假設(shè)，才是顯著的啊
請老師再講一下此題，視頻沒聽明白。crisis時F-S>0，為什么是for usd interest rate？
老師，看您回答其他同學(xué)的釋義，提到紅框標(biāo)注的地方的f（3）=1/3。既然是離散型的，概率密度函數(shù)某個點的取值，不應(yīng)該是1/n，即1/6么？不是很理解為什么是1/3，麻煩解惑，謝謝！
第三小題的B選項，看F檢驗值也可以吧，RSS/SSE的比值那么大
F比S大，不是rate domestic比foreign大嗎?難道有兩個不同的利率？
沒有理解為什么約定s1大于s2就說明F檢驗只看右尾
老師，多因素模型里的gdp ir也是有超額回報的概念嗎？因為單因素是f=e（rm）-rf
請問下老師此處的Forward Point為什么是除法呢，講義上的forward point不是F-S嗎？
請問456為什么不能求出R4 R5 再去求F45 答案是怎么來的
金程問答