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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
根據(jù)講義，F/S>1+RX/1+RY,這里0.85/0.8>1.045/1.03啊，為什么不是借入x貨幣美元
老師好，為什么這里他后面展開是σs*σf,而不是??(他們的價格變動的標(biāo)準(zhǔn)差）
老師，這題為什么能直接用IRP等式求F？題目里面沒提到認(rèn)為IRP是成立的呀？
請問58分44秒處的，S和F是分別指代Domestic和foreign貨幣之間的spot和forward的exchangerate嘛？
為什么在stressmkt情況下r_f和spread抵消所以用empirical_duration?為什么analytical_duration不work
老師，還是不太懂FX swap的報價方式為什么是f-s，可以舉個例子具體說明嗎？
第三題將回報率按照f(2,2)的方式來計算，得出的也是6.53%，這樣計算可以嗎
ppt10,相關(guān)系數(shù)小于0時，s變大，interest-rate變小，這時候為什么F會變大呢？
reading5課后題 Q13的C問，解析沒有看懂，怎么看出F test notaccompany insignificant t test？
第二條E（r）小于f 則現(xiàn)在用的折現(xiàn)率偏大 價格低估，為啥不選b？
為什么第六頁ppt，f檢驗需要除自由度，但是最后那道題沒有除自由度
老師，roll yield是哪一部分？從-S1開始嗎？還是從F0,1開始？
老師，這里面麻煩解釋一下，為什么當(dāng)F<S的時候，long forward contract的roll yield是positive的？
什么時候用Z分布，什么時候用T分布，什么時候用F分布，老師可以幫忙總結(jié)下嗎
這里的97是指債券價格吧 可是為什么用的公式和期權(quán)價值f一樣呀
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