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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師你好，請問如何理解：F（-a）=1-F（-a），還是有點想不透?
pure floating的F3 + 1 和 F2+1這里不懂。。。
upward趨勢下，為什么f大于z？downward趨勢下，為什么f小于z？
F3
F2
有F表分享嗎？ 表中n1,n2怎么用？沒人教??？
這里不應(yīng)該乘以2吧，這里不是F0.5么，F0.5應(yīng)該是不要乘以2，按理說F1才要乘以2，F1.5應(yīng)該是乘以3，F2乘以4這么算吧？
老師，這里板書上面寫得F(-1)=P(x<=-1)=f(x)-1左邊面積，是不是應(yīng)該為f(x-1)左邊面積呀？
只比較了S2和F(1.1)的高低。為什么沒有比較S3、F（1.2）和F（2.1）在圖上的區(qū)別
根據(jù)梁老師課件上的圖 F小于S 未來的F不應(yīng)該會上升然后 s下降 直到S等于F嘛？
Reading 5課后第42題，是根據(jù)n (2)，n-k-1(37)還有a=0.05查表得出的critical value (3.23), 然后和F值（4.161）比較得出F>critical value,所以significant at 0.05嗎？謝謝！
哈嘍，Q4的衍生中，選擇f9，1與f8，1中大的，若upward sloping，有f9，1大于f8，1.因而選擇十年期債券
老師，要不要對沖。沒有分析師觀點，看F和0時刻s。F大于S，對沖。有觀點，比較到期時刻S和F，F大，對沖。這里要考慮買賣方嗎？
這里有個問題,就是做利率互換的定價,定價都是在t=0時刻,那么這個時候如何知道遠期利率f1,f2,f3,f4呢?
老師好，既然是先知道的斜率再反推出的F1，F2，那么怎么解釋自變量的變動對因變量的影響呢？此時F1，F2還是自變量嗎？
金程問答