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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這里組合2豎著看的4個(gè)F的數(shù)值能說(shuō)明什么？麻煩老師中英文都講一下，謝謝！
根據(jù)講義，F/S>1+RX/1+RY,這里0.85/0.8>1.045/1.03啊，為什么不是借入x貨幣美元
老師好，為什么這里他后面展開是σs*σf,而不是??(他們的價(jià)格變動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)差）
老師，這題為什么能直接用IRP等式求F？題目里面沒(méi)提到認(rèn)為IRP是成立的呀？
請(qǐng)問(wèn)58分44秒處的，S和F是分別指代Domestic和foreign貨幣之間的spot和forward的exchangerate嘛？
為什么在stressmkt情況下r_f和spread抵消所以用empirical_duration?為什么analytical_duration不work
老師，還是不太懂FX swap的報(bào)價(jià)方式為什么是f-s，可以舉個(gè)例子具體說(shuō)明嗎？
第三題將回報(bào)率按照f(2,2)的方式來(lái)計(jì)算，得出的也是6.53%，這樣計(jì)算可以嗎
ppt10,相關(guān)系數(shù)小于0時(shí)，s變大，interest-rate變小，這時(shí)候?yàn)槭裁?i class="highlight">F會(huì)變大呢？
reading5課后題 Q13的C問(wèn)，解析沒(méi)有看懂，怎么看出F test notaccompany insignificant t test？
第二條E（r）小于f 則現(xiàn)在用的折現(xiàn)率偏大 價(jià)格低估，為啥不選b？
為什么第六頁(yè)ppt，f檢驗(yàn)需要除自由度，但是最后那道題沒(méi)有除自由度
老師，roll yield是哪一部分？從-S1開始嗎？還是從F0,1開始？
老師，這里面麻煩解釋一下，為什么當(dāng)F<S的時(shí)候，long forward contract的roll yield是positive的？
什么時(shí)候用Z分布，什么時(shí)候用T分布，什么時(shí)候用F分布，老師可以幫忙總結(jié)下嗎
金程問(wèn)答