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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，這個(gè)表是符合Z分布的單尾對嗎？因?yàn)?i class="highlight">F（X）是累積分布函數(shù)的原因，所以左半邊都算probability。
沒明白這里的中心是什么。我理解的，有觀點(diǎn)，比較自己預(yù)期的E（S）和F，沒觀點(diǎn)，不懂。
為什么不可以使用NPV進(jìn)行計(jì)算？CF0=0, C01=-20000, F01=4, I=5, CPT NPV=?
計(jì)算器先按2nd，cf,只出現(xiàn)了cfo,co1,f01,找不到cf1cf2
公式推的時(shí)候，見圖二，左側(cè)的久期d和價(jià)格f到底是ctd bond的，還是underlying的國庫券的？
page 15.這個(gè)backwardation和contango與梁老師在直播中講的矛盾，normal和invert不是F、s的關(guān)系。哪個(gè)正確？
t-statistic p-value F-statistic 分不清，可不可以匯總解釋一下。
老師可以總結(jié)一下不同分布 t, z, f, chi-square 下 df 分別是什么嗎？謝謝
這里的F是債券的收益率還是溢價(jià)？兩者應(yīng)該是不一樣的吧
最后一個(gè)case，M違反了responsibility_of_supervisor，而F違反了material_nonpublic_info和priority_of_transaction對吧？
貝塔T，是右上角的角標(biāo)，貝塔S，貝塔F又是右小角的角標(biāo)。為什么是這樣？看的好糊涂。
老師，為什么第五題F檢驗(yàn)會不可靠，t檢驗(yàn)也會不可靠? 還不是很懂
圖上的和ppt12上的符號不一致，是老師寫錯(cuò)了吧，F0和ST的關(guān)系？
1.怎么判斷他套利利潤需要折現(xiàn)呢，條件是什么 2. 反向carry套利實(shí)現(xiàn)是不是S＞F 反之
金程問答