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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
總體方差和均值存在，大樣本的條件下X拔趨近于正態(tài)分布N（μ，方差/n）,后面又說Z分步，Z分步不是（0,1）嘛，為什么一會N（μ，方差/n），一會Z(0,1)。到底X拔趨近于什么？
t檢驗的分母根號N的N指的是年數(shù)嗎？這個根號N到底是代表什么？為什么這里的N代表年數(shù)，而求標準差轉(zhuǎn)化時，將1年轉(zhuǎn)化為1天，除以根號250，這里的250就是指多少天？
老師您好n我一直有個問題n債券定價是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和n這不就意味著投資者實際上沒有賺到超額的收入嗎n只是將資金進行了保值對嗎
老師，A項中說t分布的方差是df/df-2,這里又說，n/n- 2,到底是哪個？
t分布查表為什么使用的自由度是n-k-1，我記得是n-1啊
Swaption 中V payer = NP*AP*PVA（R fix*N（d1) - Rx * N(d2)) 這里的AP是什么
老師能不能提供：累計正態(tài)分布表，需要查N（d1)和N（d2)
標準誤是÷n還是n-1？？如果是總體方差未知情況下
Implied volatility 我是求BSM model里面哪一項？是N（d1）和N（d2）么？
計算樣本方差的時候應該除以n-1才對吧？為什么課件上寫除以n
為什么算完N（d1）之后還要*e^-rt呀 N（d1）不就是delta嗎
老師，42題不明白為什麼用N(d2)？不需用N(d1)?
老師，這個公式有兩個n，若用t統(tǒng)計量查表的話，該用哪個n來查呢？
Q-8中，第二支債券zero-coupound的N=4？為什么不能直接用N=2？
根據(jù)一級的公式cov的計算并不需要除n,但是為何這里需要除以n？
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