全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師為什么這個(gè)不是 b/d c/d 而是b/f c/f呢
求問為啥正態(tài)分布的對(duì)稱性，F（-0。33）=1-F（0。33）
老師好，forward point到底是F-S，還是(F-S)/S呢？
老師，這題怎么理解。F檢驗(yàn)也能檢驗(yàn)當(dāng)個(gè)自變量嗎?F-statistic
第5題，為什么看的是significant F而不是左邊那個(gè)F？
請(qǐng)問這里為什么是用F/S ，而不是F-S/S
老師，請(qǐng)問按金融計(jì)算器中的F01-F05是什么？
為什么在沒有對(duì)沖的時(shí)候short方的盈虧是-(F2-F1)？
Negative serial correlation的情況下，是不是MSE↑→F↓→F-test unreliable
忽然發(fā)現(xiàn)老師的R F說錯(cuò)了。減錯(cuò)了。 應(yīng)該是F-R
請(qǐng)問此處的f01、f02代表的是什么，期數(shù)嗎？
請(qǐng)問對(duì)于fairly value和E(S)和f的關(guān)系，如何解釋ES>f的時(shí)候bond被低估？以及，ES<F，bond被高估
short call是賣出買權(quán)，不是應(yīng)該得到期權(quán)費(fèi)F嗎，那就應(yīng)該是?F，為何是減F
題中的f0和s0是什么關(guān)系？ 假設(shè)第一天降價(jià)5 f1=f0-5 那么f0不就是 第一天的初始價(jià)格嗎 為什么還要先算f1 再折回S0呢
第一題，用F,f對(duì)比來檢驗(yàn)多重共線性的方法下，F是否顯著是無所謂嗎？也就是說只要相關(guān)系數(shù)的f有一個(gè)顯著就可以了，還是說F同時(shí)也必須顯著才能證明沒有多重共線性呢？
金程問答