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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這道題目并沒(méi)有說(shuō)明是long的期貨，為什么算基差的時(shí)候不能用f-s啊
計(jì)算遠(yuǎn)期期貨的價(jià)值時(shí)為什么是T時(shí)刻才能得到收益，0時(shí)刻的F0是是什么
買入，，為什么F比K大是賺的呢，約定價(jià)格到期買入的話，不是約定的越低越好嘛
買入，，為什么F比K大是賺的呢，約定價(jià)格到期買入的話，不是約定的越低越好嘛
老師，您好，第四步求f時(shí)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為什么變成3%，而不是3.5%了
老師，xy是否線性相關(guān)為啥看F？ 我做題的時(shí)候看到In，就以為得是log linear，就沒(méi)選這個(gè)。
這里為什莫要乘對(duì)沖比率?1 .14.2題為什么不直接用dvo1s/dvo1f
老師，能解釋一下左邊的簡(jiǎn)寫(xiě)A/R, F/A, I/A, A/P, R/E全稱是什么嗎？看不懂
為什么C不對(duì)，F說(shuō)的We’ve been able to outperform the market on a consistent basis這句話不需要有依據(jù)嗎
老師，這張ppt里FP（f）就是假想券T-bond的報(bào)價(jià)，F(xiàn)P(A)就是實(shí)際交割的那張CTD債券，這樣理解，對(duì)嗎？
老師，Rf不是按年算的嗎，為什么再最后算F的時(shí)候不用除以2啊
第4題，F(xiàn)T155和F0153不在一個(gè)時(shí)間點(diǎn)上 為什么可以直接相減
老師F0指的是當(dāng)前期貨價(jià)格，r是本國(guó)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是嗎？
第四章64頁(yè)中call=10*N（0.992）-9*e^-0.05*0.5N(0.851)中N(0.992)和N(0.851）各等于多少，我計(jì)算結(jié)果得不到1.35
金程問(wèn)答