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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好, 獨立預(yù)測次數(shù)BR = N/(1 + (N-1)ρ) 其中的N和ρ分別是什么? 謝謝!
(1+4%/n)^n/4%為什么=e^4%?
有偏是/n-1，無偏是/n對嗎？
n輸錯了，半年付息，n=15*2
lnx+lny服從N，怎么推得lnxy服從N？
(1+0.030453)^N=1000000/250000請問怎么算N
(1+0.030453)^N=1000000/250000請問怎么算N
老師在講課的時候說如果同時有l(wèi)ease rate 和convenience yield，公式是F=（S+U){(1+R)/[(1+Y)(1+L)]}^T。對這一點有兩個問題想問下：1.lease
關(guān)于basis的概念： 如果是initial long position＋short futures 0時刻 持有S0，加F0 （short) T時刻 deliverS 想問一下F0在這里代表0
老師好，課程老師表示從畫橙色圈的式子能看出R2是R1與F1,2的平均水平，我不是很明白老師所說的平均水平是指哪種平均，是指R2=(R1+F1,2)/2嗎？如果是的話能否解釋一下這種情況為什么R2=(R1+F1,2)/2呢？(課程老師在講解的時候很快帶過了，但感覺好像沒那么理所當(dāng)然??)
老師在視頻里介紹了兩種表達(dá)形式，xxx/yyy=constant，costant xxx/yyy，這兩種方法代表的本幣和外幣的位置不同。但是有一個疑問，在算f=costant*e^(本幣rate-
為什么long futures 第一個F01是負(fù)數(shù)呢？futures中歐洲美元不是收固定嗎
請問：這里的coverd或者fully hedge是不是指 F/S=1＋rx/(1＋ry)這個式子兩邊相等的時候？
老師可以提供一下計算器的步驟嗎？我輸入完CF0需要輸入什么C01和F01？
這里的p2為什么能用兩年期的 spot去折現(xiàn)，不該是用f(2,2)去折現(xiàn)嗎
金程問答