全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，75題，請(qǐng)問怎么知道是卡方分布？它的假設(shè)是1=2=3=4=0，不是應(yīng)該F檢驗(yàn)聯(lián)合檢驗(yàn)嗎？
老師，前一個(gè)問題我說反了，43題為什么不能是F分布，不是有兩組方差嗎？
到期了，x/（1?f）*T，分母為什么是0?，t/T到期了就是360/360，不應(yīng)該是1次方嗎
公司金融PPT中的BEY的公式為BEY＝（F-P）／P乘以（365/t），和固定收益中的公式本質(zhì)是一樣的吧？
老師，這里有一點(diǎn)沒繞出來，lease rate>r的時(shí)候，e^(r-q)越小，S0*e^(r-q)F的呢？
老師，請(qǐng)問這里不是一個(gè)short call嗎？第二張圖片里等號(hào)左邊不應(yīng)該是加上f嗎
請(qǐng)問老師，這個(gè)題為什么說r平方越大說明f檢驗(yàn)可以通過，T檢驗(yàn)不能通過說明存在多重共線性？
老師好，這題用連續(xù)復(fù)利e^rt來算，算出來f2-3等于7.9641%。偏離這么多咋整？
11題B選項(xiàng)后半句應(yīng)該是short put option執(zhí)行價(jià)格是F＋U，而不是short call的吧
44題 F—statistic的Pvalue是0.045，確實(shí)小于0.05（α）；但如果是雙尾兩邊α各為0.025，不是不能reject了嗎？
老師請(qǐng)問，關(guān)于期貨的價(jià)值，為什么在T=0的時(shí)刻，F0=S0e^rt。 這個(gè)怎么想都想不明白。
老師好。關(guān)于F分布的假設(shè)在2020年6月的課件里沒有找到詳細(xì)信息。是不考刪除了嗎？
為什么f檢驗(yàn)這邊講義上寫的是b1=0的檢驗(yàn)？b1的檢驗(yàn)不是之前的significance test嗎？
您好，請(qǐng)問為什么outlier對(duì)F-test影響如此巨大（一元回歸所以對(duì)t-test也是如此？）？對(duì)其他的影響比較小呢？
定量分析PPT165頁，F統(tǒng)計(jì)量2000除以69.78的結(jié)果不是28.6615嗎？答案B是怎么算出來的？
金程問答