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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個公式不是外匯的定價公式嗎，不是應(yīng)該用F0=（S0-I）*e^rt這個公式嗎？
這個地方有點忘了，F>S，等式右邊也應(yīng)該是分子大于分母呀，為什么說美元升值，巴西里拉貶值呢。
按照CDF性質(zhì)，F(x)在x=6時應(yīng)等于0，在x=10時應(yīng)等于1。本題為什么不滿足？
林老師在基礎(chǔ)段講的F test t test，公式計算是不是不在二級的考察范圍里？
A stock with an expected return of 9.0%：不應(yīng)該表示E(rp)嗎為什么題目中表示成了R（f）
這里不是很明白 如果用forward rate bias來分析，是F<S的吧。這樣buy curreny selling at forward discount 是買AUD嗎？
圖1和2對Roll yield的說法是不是矛盾了？（F-S)/S到底是negative還是positive roll yield?。?
原版書題36頁5的C，查F表應(yīng)該用0.05還是0.025，林正老師上課說要0.05除以2
或者能不能把U理解成類似企業(yè)資產(chǎn)的一個變量，當(dāng)F很小，U很小的時候，很容易出現(xiàn)違約？
卡方分布和F分布和前面章節(jié)講到的概率分布圖很像，也是恒大于0圖，請問是一樣的嗎？
一直困惑這個n是怎么來的。什么樣的概念。樣本容量越大，方差/n越??？那樣本取n量直接=總體N，那 方差/N最小吧。但總體 方差 就是> 方差/n吧。?？床欢槭裁捶讲钜?i class="highlight">n。根據(jù)取的平均數(shù)量x-bar越多，＝n越多，方差越小？
到底是N(-d1)=1-N(d1)還是N(-d1)=N(d1)-1?。繛槭裁磧蓚€式子都有
到底是N(-d1)=1-N(d1)還是N(-d1)=N(d1)-1?。繛槭裁磧蓚€式子都有
違約概率到底是常量還是變量？不妨看此頁倒數(shù)第三行，等號左邊寫，default rate as a function of F，那這個應(yīng)該是一個變量吧?？傻忍栍疫吥?，有一個N-1（PD），這里的PD顯然又是一個確定的常數(shù)，所以我就想問，PD到底是變量還是常量？
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