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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
圖中F檢驗(yàn)回顧，左側(cè)2.5%是否代表方差大的放在分母上的情況？另外檢驗(yàn)前如何知道方差誰(shuí)大誰(shuí)小呢？謝謝
老師，遠(yuǎn)期利率可以實(shí)現(xiàn)是什么意思呢？是指F12等于S1還是S2呢？
在對(duì)系數(shù)b1進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)的時(shí)候，什么時(shí)候用T分布，什么時(shí)候用F分布，聽(tīng)著有點(diǎn)暈，沒(méi)搞懂。
為什么對(duì)于多元回歸，T檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)結(jié)果不一致的時(shí)候就代表存在多重共線(xiàn)性？
沒(méi)明白BC表述的，解析下吧。我當(dāng)時(shí)想的是F－S/S＝Rx－Ry這個(gè)公式。不對(duì)是嗎
精 只有當(dāng)下的固定資產(chǎn)投資才會(huì)被記為FCInv，過(guò)去發(fā)生的所有FCInv都是sunk cost，不記在C/F中對(duì)嗎？
這里老師說(shuō)F檢驗(yàn)是大除以小。那么當(dāng)一個(gè)模型解釋力度很弱的時(shí)候，是不是就用MSE/MSR了？
267頁(yè) G 這個(gè)f test和p value是哪里冒出來(lái)的？他和t test的區(qū)別是什么？從定義和用法上
第九題問(wèn)的是不是有問(wèn)題，問(wèn)我slope的檢驗(yàn)，不應(yīng)該是t么，但是又問(wèn)f
老師，F statistic 要高過(guò)多少才能算是夠有解釋力度呢？ t stat & P value都是用來(lái)判斷公式有季節(jié)性的嗎？
最后一步算F， 算的結(jié)果與講解的不一樣，請(qǐng)老師寫(xiě)下先詳細(xì)計(jì)算過(guò)程
所以視頻里significance F很小，小于阿爾法0.05，所以reject H0?？梢岳斫鉃閟ignificanceF跟p-value感覺(jué)差不多嗎
老師你好，這種問(wèn)題能不能直接用F/S*（1+rBUN）與1+rUSD之間的差再乘本金算出profit？
老師好，chi-square和F分布作為的是非對(duì)稱(chēng)分布，它們的顯著性水平α是否都是單尾的呢？
金程問(wèn)答