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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
不太明白老師這里說(shuō)的z2是它們倆之間的一個(gè)平均水平，后面又得出f12是z1z2的平均水平是什么意思，以至于不明白F12為什么一定會(huì)大于Z2。。。感覺這個(gè)老師講的東西沒那么清晰透徹……
老師，V=(F-K)e^-rt，這個(gè)不是long時(shí)候的公式嗎？這題不是說(shuō)的short嘛，也是用這個(gè)公式嗎
選項(xiàng)B和C，若是測(cè)試2個(gè)獨(dú)立正態(tài)分布的方差，不就是F分布了嗎？為什么還要說(shuō)是卡方分布呢？
老師，這個(gè)分布上的1.65是K值對(duì)嗎？還是1.65個(gè)σ？后續(xù)求F(X)和查表都是默認(rèn)當(dāng)K來(lái)計(jì)算就可以了嗎？
在Credit spread 計(jì)算公式里，D和F分別表示什么？在題目里，這兩個(gè)數(shù)值會(huì)怎么告訴我們呢？
F檢驗(yàn)的p值0.045，我是和0.025比較的。因?yàn)樵僭O(shè)β=0是雙尾的。然后比較fall to rejectn我的思路錯(cuò)在哪兒呢
這里講義是不是錯(cuò)了？表格里是不是應(yīng)該是F分布的期望和方差??？為什么出現(xiàn)了卡方分布？
F分布的應(yīng)用老師可以梳理下嗎？除了檢驗(yàn)方差是否相等，還有檢驗(yàn)多元線性回歸系數(shù)是否同時(shí)等于0，還有嗎
老師，這道例題中不清楚 S 和 F 的波動(dòng)性 0.031 和 0.026 還有那個(gè)相關(guān)系數(shù)0.928是怎么來(lái)的？
第7題，basis是不是與roll yield也有關(guān)聯(lián)，當(dāng)short forward時(shí)，只有當(dāng)F>S（negative basis）情況下，才有positive roll yield
F0不也是站在0時(shí)刻預(yù)測(cè)T的價(jià)格嗎，和St有什么不同？這兩個(gè)預(yù)測(cè)方法分別是啥？
請(qǐng)問為什么SL了？我理解的是S<F，那么e^(R-L)*T就應(yīng)該小于1，則R-L<0，R<L
現(xiàn)金流CF鍵，cf0，c01，f01，這幾個(gè)鍵，npv分別代表什么意思，上課聽過(guò)，又不記得了。
第六題如果使用PV固定-PV浮動(dòng)的這種方式的話，在課程中resetday浮動(dòng)的現(xiàn)金流不是1+f1嗎
第3題直接用F/S=（1+Rdc)/(1+Rfc)公式不就可以算出來(lái)了嗎？為什么還要繞一圈？
金程問答