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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師你好，講義這頁最后一段話M-F model可以和portfolio balance model結(jié)合中的expansionary fiscal policy under high mobility
437的A和D。容易判斷是反向市場(chǎng)，排除BC。A和D應(yīng)該如何分析？A是不是如果供貨少了，那么現(xiàn)貨價(jià)格就比較低，那么F大于S，就和反向市場(chǎng)矛盾？D是不是因?yàn)橄奶熘皩?duì)A的需要大，所以現(xiàn)貨價(jià)格抬高，故F小于S，所以滿足反向市場(chǎng)？
請(qǐng)問一下在最后一個(gè)example中 （F/S(1+R aud-(1+R brc))* 500,000 在澳洲投資應(yīng)該收益是aud 在巴西借錢借的是巴西幣，兩個(gè)的幣種都不一樣，為何還能相減呢？ F/S(1+R aud-(1+R brc）？？
我想問一下，F這個(gè)經(jīng)理是執(zhí)行客戶的決定嗎？因?yàn)轭}目中有一句話說的是f執(zhí)行客戶的決定，那么ips是雙方制定，客戶決定，基金經(jīng)理只是幫忙看客戶的決定是不是符合ips嗎？題目中那一句話我咋不是很明白
這里老師寫的公式是不是錯(cuò)了？F/S=（1+Rdc）/（1+Rfc）才對(duì)吧？ 如果是我寫的公式，債券和外匯相關(guān)度更高，因?yàn)椋篟fc增加，外國(guó)bond價(jià)格下跌；根據(jù)公式，Rfc增加，F/S下降，即外幣貶值。Rfc變動(dòng)，使得外國(guó)bond價(jià)格和外幣同向變化，相關(guān)度高。請(qǐng)問是這樣理解嗎？
不太明白老師這里說的z2是它們倆之間的一個(gè)平均水平，后面又得出f12是z1z2的平均水平是什么意思，以至于不明白F12為什么一定會(huì)大于Z2。。。感覺這個(gè)老師講的東西沒那么清晰透徹……
老師，V=(F-K)e^-rt，這個(gè)不是long時(shí)候的公式嗎？這題不是說的short嘛，也是用這個(gè)公式嗎
選項(xiàng)B和C，若是測(cè)試2個(gè)獨(dú)立正態(tài)分布的方差，不就是F分布了嗎？為什么還要說是卡方分布呢？
老師，這個(gè)分布上的1.65是K值對(duì)嗎？還是1.65個(gè)σ？后續(xù)求F(X)和查表都是默認(rèn)當(dāng)K來計(jì)算就可以了嗎？
在Credit spread 計(jì)算公式里，D和F分別表示什么？在題目里，這兩個(gè)數(shù)值會(huì)怎么告訴我們呢？
F檢驗(yàn)的p值0.045，我是和0.025比較的。因?yàn)樵僭O(shè)β=0是雙尾的。然后比較fall to rejectn我的思路錯(cuò)在哪兒呢
這里講義是不是錯(cuò)了？表格里是不是應(yīng)該是F分布的期望和方差?。繛槭裁闯霈F(xiàn)了卡方分布？
F分布的應(yīng)用老師可以梳理下嗎？除了檢驗(yàn)方差是否相等，還有檢驗(yàn)多元線性回歸系數(shù)是否同時(shí)等于0，還有嗎
老師，這道例題中不清楚 S 和 F 的波動(dòng)性 0.031 和 0.026 還有那個(gè)相關(guān)系數(shù)0.928是怎么來的？
第7題，basis是不是與roll yield也有關(guān)聯(lián)，當(dāng)short forward時(shí)，只有當(dāng)F>S（negative basis）情況下，才有positive roll yield
金程問答