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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
我想問一下，F這個經(jīng)理是執(zhí)行客戶的決定嗎？因為題目中有一句話說的是f執(zhí)行客戶的決定，那么ips是雙方制定，客戶決定，基金經(jīng)理只是幫忙看客戶的決定是不是符合ips嗎？題目中那一句話我咋不是很明白
這里老師寫的公式是不是錯了？F/S=（1+Rdc）/（1+Rfc）才對吧？ 如果是我寫的公式，債券和外匯相關度更高，因為：Rfc增加，外國bond價格下跌；根據(jù)公式，Rfc增加，F/S下降，即外幣貶值。Rfc變動，使得外國bond價格和外幣同向變化，相關度高。請問是這樣理解嗎？
不太明白老師這里說的z2是它們倆之間的一個平均水平，后面又得出f12是z1z2的平均水平是什么意思，以至于不明白F12為什么一定會大于Z2。。。感覺這個老師講的東西沒那么清晰透徹……
老師，V=(F-K)e^-rt，這個不是long時候的公式嗎？這題不是說的short嘛，也是用這個公式嗎
選項B和C，若是測試2個獨立正態(tài)分布的方差，不就是F分布了嗎？為什么還要說是卡方分布呢？
老師，這個分布上的1.65是K值對嗎？還是1.65個σ？后續(xù)求F(X)和查表都是默認當K來計算就可以了嗎？
在Credit spread 計算公式里，D和F分別表示什么？在題目里，這兩個數(shù)值會怎么告訴我們呢？
F檢驗的p值0.045，我是和0.025比較的。因為原假設β=0是雙尾的。然后比較fall to rejectn我的思路錯在哪兒呢
這里講義是不是錯了？表格里是不是應該是F分布的期望和方差啊？為什么出現(xiàn)了卡方分布？
F分布的應用老師可以梳理下嗎？除了檢驗方差是否相等，還有檢驗多元線性回歸系數(shù)是否同時等于0，還有嗎
老師，這道例題中不清楚 S 和 F 的波動性 0.031 和 0.026 還有那個相關系數(shù)0.928是怎么來的？
第7題，basis是不是與roll yield也有關聯(lián)，當short forward時，只有當F>S（negative basis）情況下，才有positive roll yield
F0不也是站在0時刻預測T的價格嗎，和St有什么不同？這兩個預測方法分別是啥？
請問為什么SL了？我理解的是S<F，那么e^(R-L)*T就應該小于1，則R-L<0，R<L
現(xiàn)金流CF鍵，cf0，c01，f01，這幾個鍵，npv分別代表什么意思，上課聽過，又不記得了。
金程問答