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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
這里的6.7547%可以認為是f(2,1)也就是二叉樹的6.6991%那個實點嗎？（但經(jīng)過了校正所以不同？）
f國物價上漲,匯率上漲,貨幣升值,這個描述的應該是短期情況吧?長期的話,應該不一樣吧 ?
老師可以給總結一下分別什么情況用正態(tài)、t、卡方、F分布做假設檢驗嗎？感覺亂亂的，謝謝老師
為啥同樣檢驗系數(shù)是否=0，普通線性回歸就要用F，異方差就是用懷特？而且檢驗統(tǒng)計量公式也不一樣
這一題不是可以直接用F/S的公式來算嗎？為什么要算一個近似的變化 ，又反著算回去？
第四題呀鎖定的是f(1,3),不就是用0.6去鎖定的么，那不就跟0.68沒啥關系了么！
如果是一般復利，cost of carry是什么？是整個公式里除了S/F兩個數(shù)字之后的其他所有？麻煩講一下
這個題可不可以理解為等式左右兩邊相等 s大于f 所以讓e的那一堆是小的？
老師，第9小題的知識點在哪里？C是正確的，因為F檢驗統(tǒng)計量 = 均方回歸/均方誤差=38.4404/7.7867=4.9367。
請問下老師，這個圖里面的F0.5到1的1.79%具體是怎么求出來的呢？0.94%為何要除以2，具體是怎么得來的？謝謝
基本面模型為什么先計算貝塔在算出F，偏離平均水平的基本面要素偏離值不是常數(shù)嗎？貝塔如何計算？
啊？stock market index是S0嘛，S0和F0不是指現(xiàn)貨價格和期貨價格嗎？
老師你好，f0是3258.2，s0是3767.52，那么不應該是現(xiàn)貨價值高于期貨價值嗎？
NPV計算不是包含了F0時的投資金額嗎，為什么說他的缺點是沒考慮項目初始的投資規(guī)模？
你好，數(shù)量這里，順便問下，不是檢驗一個自變量一元回歸，用t檢驗嗎，為什么連續(xù)幾題，都出現(xiàn)F值呢？
金程問答
