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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師好 b選項 是不是因為期貨價隨著時間的增加而增加 所以推出來f>s?然后是cantango？謝謝
請問CIP的arbitrage profit的計算和FX carry trade是一回事吧？都是基于F/S=1+rx/1+ry來計算的
負債成分的公允價值=360×（P/A，3，9%）+6000×（P/F，3，9%）=360×2.5313 +6000×0.7722 =5544.47（萬元） 這里的360是什么？
請問一下這里如何理解：組合價值的變動就是無風險收益率水平即：r*（ΔS-f）dt，不理解
金融計算器算NPV的時候，為什么我的計算器輸入完F01，下一個就又跳回CF0啊
這里的6.7547%可以認為是f(2,1)也就是二叉樹的6.6991%那個實點嗎？（但經(jīng)過了校正所以不同？）
f國物價上漲,匯率上漲,貨幣升值,這個描述的應該是短期情況吧?長期的話,應該不一樣吧 ?
老師可以給總結一下分別什么情況用正態(tài)、t、卡方、F分布做假設檢驗嗎？感覺亂亂的，謝謝老師
為啥同樣檢驗系數(shù)是否=0，普通線性回歸就要用F，異方差就是用懷特？而且檢驗統(tǒng)計量公式也不一樣
這一題不是可以直接用F/S的公式來算嗎？為什么要算一個近似的變化 ，又反著算回去？
第四題呀鎖定的是f(1,3),不就是用0.6去鎖定的么，那不就跟0.68沒啥關系了么！
如果是一般復利，cost of carry是什么？是整個公式里除了S/F兩個數(shù)字之后的其他所有？麻煩講一下
這個題可不可以理解為等式左右兩邊相等 s大于f 所以讓e的那一堆是小的？
老師，第9小題的知識點在哪里？C是正確的，因為F檢驗統(tǒng)計量 = 均方回歸/均方誤差=38.4404/7.7867=4.9367。
請問下老師，這個圖里面的F0.5到1的1.79%具體是怎么求出來的呢？0.94%為何要除以2，具體是怎么得來的？謝謝
金程問答
