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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)一下這里如何理解：組合價(jià)值的變動(dòng)就是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率水平即：r*（ΔS-f）dt，不理解
金融計(jì)算器算NPV的時(shí)候，為什么我的計(jì)算器輸入完F01，下一個(gè)就又跳回CF0啊
這里的6.7547%可以認(rèn)為是f(2,1)也就是二叉樹的6.6991%那個(gè)實(shí)點(diǎn)嗎？（但經(jīng)過(guò)了校正所以不同？）
f國(guó)物價(jià)上漲,匯率上漲,貨幣升值,這個(gè)描述的應(yīng)該是短期情況吧?長(zhǎng)期的話,應(yīng)該不一樣吧 ?
老師可以給總結(jié)一下分別什么情況用正態(tài)、t、卡方、F分布做假設(shè)檢驗(yàn)嗎？感覺(jué)亂亂的，謝謝老師
為啥同樣檢驗(yàn)系數(shù)是否=0，普通線性回歸就要用F，異方差就是用懷特？而且檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量公式也不一樣
這一題不是可以直接用F/S的公式來(lái)算嗎？為什么要算一個(gè)近似的變化 ，又反著算回去？
第四題呀鎖定的是f(1,3),不就是用0.6去鎖定的么，那不就跟0.68沒(méi)啥關(guān)系了么！
如果是一般復(fù)利，cost of carry是什么？是整個(gè)公式里除了S/F兩個(gè)數(shù)字之后的其他所有？麻煩講一下
這個(gè)題可不可以理解為等式左右兩邊相等 s大于f 所以讓e的那一堆是小的？
老師，第9小題的知識(shí)點(diǎn)在哪里？C是正確的，因?yàn)?i class="highlight">F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 = 均方回歸/均方誤差=38.4404/7.7867=4.9367。
請(qǐng)問(wèn)下老師，這個(gè)圖里面的F0.5到1的1.79%具體是怎么求出來(lái)的呢？0.94%為何要除以2，具體是怎么得來(lái)的？謝謝
基本面模型為什么先計(jì)算貝塔在算出F，偏離平均水平的基本面要素偏離值不是常數(shù)嗎？貝塔如何計(jì)算？
啊？stock market index是S0嘛，S0和F0不是指現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格嗎？
老師你好，f0是3258.2，s0是3767.52，那么不應(yīng)該是現(xiàn)貨價(jià)值高于期貨價(jià)值嗎？
金程問(wèn)答