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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
結合本題，本題說的是F檢驗無論是單尾檢驗還是雙尾檢驗，其拒絕域只在右邊，我的疑問是：Module 8-書P230-Question Set 2-第5問的C小問，明確寫了critical value值
盈虧平衡點上，不一樣的售價，也是一樣的（P-V）*Q=F+I是嗎，I不變嗎
調高F1前面的系數，如果該因子某段時間內表現不好，收益為負，那Portfolio不也面臨加倍的損失嗎？
老師，請問F（x）看作是概率p，x小于等于某一數，這是結論么，不會出現x大于等于某一數的概率么
coupon effect不懂，upward slop時，短期spot rate 小于長期spot rate ，按照52頁的圖F>S>Y，此時YTM也是上升的，為啥這里是下降呢？
Q1我有點沒反應過來，不是說local=functional是temporal method，那F這家公司在英國local應該是GBP呀
Q2，得到了f（1,1）是12.13%，那么forward rate＞spot rate（10.25%），應該是低估了??？請教老師這個思路哪里不對
計算利率F0,5匯率的時候為什么冪那里用的0.5*2 我看公式用的T 在這里不就是0.5么？
老師，為什么這里f（2,1）是 one year forward rate one year from now? 我的理解是one year forward rate two year from now，為何不對？
老師，F-S/S描述的不應該是即期匯率的變動嗎？為什么說這是遠期匯率的變動幅度？
在F/S=1+rx/1+ry中，分母中的base currency在直接標價法和間接標價法中是一樣的嗎？
老師，像t分布和F分布的均值方差式子都那么復雜，授課老師說不用記，但是又說要知道怎么用來計算是何解，會怎么考察呢？
目前課堂里只教了正態(tài)/T分布，但習題集里還有卡方分布、以及F 分布，以及驗證方差的問題。這些考試的時候會出現么？
A discrete random variable is characterized by the probability mass function (pmf) as given by f(x
一般都是有兩個F0嗎？一個理論的，一個實際的，然后判斷是高估還是低估，對嗎
金程問答
