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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
接上問，視頻里老師一開始說期貨沒有價值公式，后來又說價值公式是F=se^(-rt),用來計算F1-F2時，不是又矛盾了嗎？ 另外，r t在t1 t2時刻，應(yīng)該是不一樣的吧？t我可以選擇相同時刻的
請問老師，在講到金融計算器輸入每一期現(xiàn)金流和對應(yīng)的現(xiàn)金流出現(xiàn)次數(shù)F的時候，因為課件中舉例的第一期收到20 第二期收到50 第三期也是收到50，所以在輸入50現(xiàn)金流對應(yīng)的F值是2，但是我想問一下，如果
結(jié)合本題，本題說的是F檢驗無論是單尾檢驗還是雙尾檢驗，其拒絕域只在右邊，我的疑問是：Module 8-書P230-Question Set 2-第5問的C小問，明確寫了critical value值
請問老師多頭套期保值（期貨多頭，現(xiàn)貨空頭）在計算總頭寸價值時，期貨市場的收益是Ft-F0，那現(xiàn)貨市場為什么說是欠別人St呢？n多頭套期保值這個過程我是這樣理解的:現(xiàn)貨市場，借現(xiàn)貨來賣應(yīng)該在期初就收入
盈虧平衡點上，不一樣的售價，也是一樣的（P-V）*Q=F+I是嗎，I不變嗎
調(diào)高F1前面的系數(shù)，如果該因子某段時間內(nèi)表現(xiàn)不好，收益為負(fù)，那Portfolio不也面臨加倍的損失嗎？
老師，請問F（x）看作是概率p，x小于等于某一數(shù)，這是結(jié)論么，不會出現(xiàn)x大于等于某一數(shù)的概率么
coupon effect不懂，upward slop時，短期spot rate 小于長期spot rate ，按照52頁的圖F>S>Y，此時YTM也是上升的，為啥這里是下降呢？
Q1我有點沒反應(yīng)過來，不是說local=functional是temporal method，那F這家公司在英國local應(yīng)該是GBP呀
Q2，得到了f（1,1）是12.13%，那么forward rate＞spot rate（10.25%），應(yīng)該是低估了??？請教老師這個思路哪里不對
計算利率F0,5匯率的時候為什么冪那里用的0.5*2 我看公式用的T 在這里不就是0.5么？
老師，為什么這里f（2,1）是 one year forward rate one year from now? 我的理解是one year forward rate two year from now，為何不對？
老師，F-S/S描述的不應(yīng)該是即期匯率的變動嗎？為什么說這是遠(yuǎn)期匯率的變動幅度？
在F/S=1+rx/1+ry中，分母中的base currency在直接標(biāo)價法和間接標(biāo)價法中是一樣的嗎？
老師，像t分布和F分布的均值方差式子都那么復(fù)雜，授課老師說不用記，但是又說要知道怎么用來計算是何解，會怎么考察呢？
金程問答