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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
中心極限定理里，標準誤的分母n，為什么不是抽樣次數(shù)啊？ 根據(jù)ppt的定義，是抽樣n次形成n個樣本均值（隨機變量）才對？ 老師說是樣本容量，就是每次我抽100個樣本構(gòu)成Xi。
右上方綠色字寫Y=(xi-x的均值)^2，怎么到最下面變成了(xi-x的期望)^2
老師，這個大數(shù)定理公式的左邊不就是E(Xi)嗎，為什么條件說的是E(Xi)恒等于u呢
盈虧平衡點上，不一樣的售價，也是一樣的（P-V）*Q=F+I是嗎，I不變嗎
調(diào)高F1前面的系數(shù)，如果該因子某段時間內(nèi)表現(xiàn)不好，收益為負，那Portfolio不也面臨加倍的損失嗎？
老師，請問F（x）看作是概率p，x小于等于某一數(shù)，這是結(jié)論么，不會出現(xiàn)x大于等于某一數(shù)的概率么
coupon effect不懂，upward slop時，短期spot rate 小于長期spot rate ，按照52頁的圖F>S>Y，此時YTM也是上升的，為啥這里是下降呢？
Q1我有點沒反應(yīng)過來，不是說local=functional是temporal method，那F這家公司在英國local應(yīng)該是GBP呀
Q2，得到了f（1,1）是12.13%，那么forward rate＞spot rate（10.25%），應(yīng)該是低估了??？請教老師這個思路哪里不對
計算利率F0,5匯率的時候為什么冪那里用的0.5*2 我看公式用的T 在這里不就是0.5么？
老師，為什么這里f（2,1）是 one year forward rate one year from now? 我的理解是one year forward rate two year from now，為何不對？
老師，F-S/S描述的不應(yīng)該是即期匯率的變動嗎？為什么說這是遠期匯率的變動幅度？
在F/S=1+rx/1+ry中，分母中的base currency在直接標價法和間接標價法中是一樣的嗎？
老師，像t分布和F分布的均值方差式子都那么復(fù)雜，授課老師說不用記，但是又說要知道怎么用來計算是何解，會怎么考察呢？
目前課堂里只教了正態(tài)/T分布，但習題集里還有卡方分布、以及F 分布，以及驗證方差的問題。這些考試的時候會出現(xiàn)么？
金程問答