全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這里的R是否可理解為交割日至到期日的實(shí)際利率，R（F）是簽訂日預(yù)測(cè)交割日可能的遠(yuǎn)期利率？
【53min】 綠色框里面，這里預(yù)期是不是寫錯(cuò)了呢？未來(lái)1時(shí)點(diǎn)到2時(shí)點(diǎn)，應(yīng)該是f（1，1）吧？
老師你好 請(qǐng)問(wèn)forward rate bias的經(jīng)濟(jì)意義怎么理解？在P/B的標(biāo)價(jià)下，為什么F>E(S)，B（base currency）會(huì)遠(yuǎn)期升水，為什么此時(shí)要short B
老師你好 請(qǐng)問(wèn)forward rate bias的經(jīng)濟(jì)意義怎么理解？在P/B的標(biāo)價(jià)下，為什么F>E(S)，B（base currency）會(huì)遠(yuǎn)期升水，為什么此時(shí)要short B
請(qǐng)問(wèn)在講tactical trading decision時(shí)說(shuō)外幣如果升值就減少hedge，為什么在講roll yield的時(shí)候正roll yield（F大于S）外幣升值時(shí)反而更愿意hedge？
不太懂為何那個(gè)profit怎么算出來(lái)的，可以詳細(xì)一步步講解下嗎？怎么忽然就變成收到的是F/S(1+ry）
F-distribution are bounded from below by zero這句話英文不會(huì)解釋，和取值大于0怎么感覺(jué)不太一樣。請(qǐng)老師解釋下怎么理解這句話，謝謝
這個(gè)題用的公式不是計(jì)算遠(yuǎn)期價(jià)格F0的嘛，為啥計(jì)算遠(yuǎn)期利率也用這個(gè)公式啊，這個(gè)公式含義是什么啊
老師這個(gè)題是用這個(gè)公式的連續(xù)復(fù)利形式嘛，這個(gè)題讓求得是外匯匯率嘛，公式里的f是啥啊外匯匯率嘛 s呢
我用金融計(jì)算器算，CF0=-400000,C01=150000,F01=4,I=0.0753,CPTNPV=198872,和答案102061不一樣，為什么？
老師 這兩個(gè)公式寫出來(lái)不一樣啊。為什么題中老師沒(méi)有寫期望收益率?β??F呢？不太懂
老師您好，想問(wèn)下累計(jì)分布函數(shù)的小x取值和對(duì)應(yīng)F（x）為什么notes和書不一樣，哪個(gè)才是正確的，謝謝
這題不能是一年年地投嗎？(1+S1)(1+S2)(1+S3){1+f(3.1)}=(1+S4)^4?
第三題roll yield=[f-s]/s，但也等于Rdc-Rfc，現(xiàn)在歐元利率提高了，公式不等于負(fù)數(shù)嗎？為啥還有premium
金程問(wèn)答