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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
F-distribution are bounded from below by zero這句話英文不會解釋，和取值大于0怎么感覺不太一樣。請老師解釋下怎么理解這句話，謝謝
這個題用的公式不是計算遠期價格F0的嘛，為啥計算遠期利率也用這個公式啊，這個公式含義是什么啊
老師這個題是用這個公式的連續(xù)復利形式嘛，這個題讓求得是外匯匯率嘛，公式里的f是啥啊外匯匯率嘛 s呢
我用金融計算器算，CF0=-400000,C01=150000,F01=4,I=0.0753,CPTNPV=198872,和答案102061不一樣，為什么？
老師 這兩個公式寫出來不一樣啊。為什么題中老師沒有寫期望收益率?β??F呢？不太懂
老師您好，想問下累計分布函數(shù)的小x取值和對應F（x）為什么notes和書不一樣，哪個才是正確的，謝謝
這題不能是一年年地投嗎？(1+S1)(1+S2)(1+S3){1+f(3.1)}=(1+S4)^4?
第三題roll yield=[f-s]/s，但也等于Rdc-Rfc，現(xiàn)在歐元利率提高了，公式不等于負數(shù)嗎？為啥還有premium
第二句話 把每個變量的系數(shù) 都用F test計算一下 不就可以知道哪一個變量是顯著的了嗎
老師好，關于基差風險的知識點，如圖這個坐標圖中的縱坐標表示的是價格嗎？為何這里好像默認了S會在F之上？
1.25倍速，44min25,1時刻的時候為什么不用考慮basis也就是FT和F0之間的差值，這也會是我的盈虧呀
之前老師提到過Rm-Rf 是斜率，beta不是，為什么在return regerating model 里又吧beta 算作是F（surprise in systematic risk)的斜率了呢？
多重共線性不是說所有的t不顯著f顯著嗎 雖然下面有相關性確實很高 但是是不是矛盾呢
如果f1是0時間點知道，那0時點的floating rate是不是和0時點的spot rate 相等啊？
金程問答