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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
pure floating的F3 + 1 和 F2+1這里不懂。。。
upward趨勢(shì)下，為什么f大于z？downward趨勢(shì)下，為什么f小于z？
F3
F2
V（Xi）的計(jì)算過(guò)程，代入數(shù)據(jù)是不是寫(xiě)錯(cuò)了啊？看不懂
為什么這一章的收益率算標(biāo)準(zhǔn)差方差不用1+Xi？
這里不應(yīng)該乘以2吧，這里不是F0.5么，F0.5應(yīng)該是不要乘以2，按理說(shuō)F1才要乘以2，F1.5應(yīng)該是乘以3，F2乘以4這么算吧？
老師，這里板書(shū)上面寫(xiě)得F(-1)=P(x<=-1)=f(x)-1左邊面積，是不是應(yīng)該為f(x-1)左邊面積呀？
只比較了S2和F(1.1)的高低。為什么沒(méi)有比較S3、F（1.2）和F（2.1）在圖上的區(qū)別
根據(jù)梁老師課件上的圖 F小于S 未來(lái)的F不應(yīng)該會(huì)上升然后 s下降 直到S等于F嘛？
哈嘍，Q4的衍生中，選擇f9，1與f8，1中大的，若upward sloping，有f9，1大于f8，1.因而選擇十年期債券
老師，要不要對(duì)沖。沒(méi)有分析師觀點(diǎn)，看F和0時(shí)刻s。F大于S，對(duì)沖。有觀點(diǎn)，比較到期時(shí)刻S和F，F大，對(duì)沖。這里要考慮買(mǎi)賣(mài)方嗎？
這里有個(gè)問(wèn)題,就是做利率互換的定價(jià),定價(jià)都是在t=0時(shí)刻,那么這個(gè)時(shí)候如何知道遠(yuǎn)期利率f1,f2,f3,f4呢?
老師好，既然是先知道的斜率再反推出的F1，F2，那么怎么解釋自變量的變動(dòng)對(duì)因變量的影響呢？此時(shí)F1，F2還是自變量嗎？
請(qǐng)問(wèn)這題里的F(1.645)和F(2.33)的值是怎么得出來(lái)的？
金程問(wèn)答