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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
fundamental factor model里的b也能夠被稱作sensitivity?課上是說R=a+b1F1+b2F2……中，F是回歸解出，那F才應(yīng)該是sensitivity啊，b應(yīng)該是standardize beta??？
老師，遠(yuǎn)期升水貼水是看F和S0比較對(duì)吧。未來匯率f比現(xiàn)在升值就是contango。roll yield、roll return這些要看到期時(shí)的S和f比較。如果ST大于F，long方盈利。
Q45題用第一種或者第二種方法算出 F-P/F=2.125 P=-1.125F 所以(F-P/P)*(365/180)=-1.88*2.027=3.81 跟答案好像不太一樣？
這里侯老師是不是說錯(cuò)了，圈1f(0)=|f(0)|的結(jié)論是這樣得出來的，但是這樣得不出圈4里f(0)=|f(0)|的結(jié)論吧，應(yīng)該怎么證明呢
其7題，已知底層資產(chǎn)s價(jià)格和期貨的價(jià)格，為什么不是通過F倒推S0,而是通過S計(jì)算F，比較F大??？
可是根據(jù)F=S(1+R)來，R上升，F是上升的呀？怎么理解呢？
老師，請(qǐng)問F01是什么呢，用來平倉(cāng)的F11又是什么呢
第13題，f01到f04為什么都是1？指的是什么呢
為什么A B 兩個(gè)資產(chǎn)中的F1 F2是相等的
turn_over revenue grwoth就是用F14和F10的revenue做差？
老師，請(qǐng)問這個(gè)題中F（1.67）和F（1.25）是查表得到的嗎？
F代表什么
Basis=S-F
大F是什么？
大F是什么？
金程問答