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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)68題，為什么不是用F(3.5)-F(0.2)=0.8-0.5(雖然這題沒(méi)有這個(gè)選項(xiàng)），但這個(gè)P(2)=F(2)-F(1)的公式要怎么理解呢？
對(duì)于future和forward，為什么算future的delta時(shí)用F，forward的時(shí)候用f來(lái)算呢？delta不是delta f/delta s么，future也應(yīng)該用f來(lái)算啊
為什么y的n階導(dǎo)數(shù)等于1？ n x (n-1) x (n-2) x …….=1為什么呢
Pure bond, floating rate, 0時(shí)間的價(jià)格假定S0，0,1,2年初，浮動(dòng)利率分別f1,f3,f3和面值假設(shè)是100，那么PV=f1/(1+r)+f2/(1+r)^(2)+f3/(1+r)^（2），怎么算出pv=100?
老師好，是不是可以這么理解：discount時(shí) F＜S，此時(shí)買(mǎi)入F，roll yield=(F-S)/S>0，獲得﹢roll yeild；premium時(shí)F>S，賣(mài)出F，roll yield
25題n能mmama?f麻煩llalaolao?slao?shlao?shi老師zzhzhozhonzhongzhong?wzhong?wezhong?wen中文jjijiejie?djie?du
為什么這里是減去f？f不是得到的期權(quán)費(fèi)嗎？那不應(yīng)該加上f嗎？
f現(xiàn)？F不是遠(yuǎn)期利率嗎？為什么r表示K？而不是F表示K？
85題的c backwardation里 我記得強(qiáng)化老師說(shuō)過(guò)除了 S大于F 還有 期貨F未來(lái)小于現(xiàn)在F，C也可以呀
老師，請(qǐng)問(wèn)第六題，老師在講解F（2，1）的時(shí)候，寫(xiě)的F（2，1）=1/f(2,1)平方，為什么會(huì)是平方而不是1/f(2，1)呢？
百題quantitative case1第1題，F檢驗(yàn)是檢驗(yàn)多個(gè)變量系數(shù)是否為0，這里的表2中regression的F值和significant F如何理解呢，significant F大好還是小好
設(shè)遠(yuǎn)期匯率是F0，應(yīng)該是1B=F0A吧？那為什么是B乘以F0是A？應(yīng)該是B除以F0吧？
為什么t檢驗(yàn)量的平方是F檢驗(yàn)量，F是MSR/MSE
這里想f(x^y)為什么是f(x,y)的概率呀
金程問(wèn)答