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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師好，forward point到底是F-S，還是(F-S)/S呢？
老師，這題怎么理解。F檢驗也能檢驗當個自變量嗎?F-statistic
第5題，為什么看的是significant F而不是左邊那個F？
請問這里為什么是用F/S ，而不是F-S/S
老師，請問按金融計算器中的F01-F05是什么？
為什么在沒有對沖的時候short方的盈虧是-(F2-F1)？
Negative serial correlation的情況下，是不是MSE↑→F↓→F-test unreliable
忽然發(fā)現(xiàn)老師的R F說錯了。減錯了。 應該是F-R
請問此處的f01、f02代表的是什么，期數(shù)嗎？
請問對于fairly value和E(S)和f的關系，如何解釋ES>f的時候bond被低估？以及，ES<F，bond被高估
short call是賣出買權，不是應該得到期權費F嗎，那就應該是?F，為何是減F
COV(X,Y)=E[(Xi-X 拔)(Yi-Y 拔 )]=表中最后一列的數(shù)據(jù)求和/8=-39/8 Var(X)=∑(Xi-E(X))^2/n=30/8 因此，b1cap=(-39/8)/(30/8)=-39/30=-1.3 。那第一個表沒有用？完全用的是第二個表的最后一行？
F是用來檢驗兩個以上變量的，而T是用來檢驗單變量的，換句話說，F檢驗假設是N個b=0而T檢驗假設是1個B=0.怎么能說兩個檢驗的假設一樣呢？
數(shù)量，reading8，關于F檢驗。 F=MSR/MSE，或=(SSR/k)/[SSE/(n-1-k)] 兩種計算方法應該都可以，為什么原版書課后題的答案里，多采用后一種算法，考試中該如何選擇？請教老師，感謝！
題中的f0和s0是什么關系？ 假設第一天降價5 f1=f0-5 那么f0不就是 第一天的初始價格嗎 為什么還要先算f1 再折回S0呢
金程問答