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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問F檢驗左側的尾巴怎么查？是否要查alpha=97.5%時，F（4,3）的值？
為什么r f是4，q是3， 而不是r f為3，q為4？
各因子f如何計算
為什么S大于F?
F*（1+Q）^T
βF呢？怎么沒有了？
f（x）為啥大于0
區(qū)間為 x拔±ks， 而標準差s=Σ|Xi-x拔| ÷ 根號(n-1)，n增加，s不一定減小， 因為|Xi-x拔| 也在增加 ，不贊同老師說法
F檢驗中，F=MSR/MSE，分子應該是MSR（即RSS/k），所以分子的自由度應該是k吧。分母是MSE（即ESS/n-k-1），所以分母的自由度應該是n-k-1吧。視頻中這部分是不是錯了呢？
30題，F test statistic里要乘以 (n-1)是什么原理？公式里只有S1^2/S2^2
請問，為什么futures > spot是叫做normal？是指這個是市場正常狀態(tài)下的情況就是f >s嗎？有哪些因素導致f >s？ 哪些因素導致f<s？
為什么這里的F檢驗跟一級學習的F檢驗是不一樣的呢，一級學習的F檢驗是檢驗什么的呢
我想問一下我有做到練習題，有表格顯示F 和 F Significance。F應該就是計算值，F significance是指什么？另外表格里還有Lower 95%和Upper 95%的值，這又是什么意思？
roll yield，這里的f、s都是哪個時刻的？dc/fc，怕fc跌，0時刻short T時刻的F，如果匯率升水，T時刻需要買入即時到期的f平倉。因為f到期價格趨向spot，所以買價低于賣價，負？
可否這么理解F-stat：因為F-stat=MSR/MSE，當一個模型表現(xiàn)更好時，自變量對因變量模型的解釋能力較強，因此MSR會更大，MSE會更小。根據(jù)F-stat等式，所以此時F-stat會更大。
金程問答
