全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
請問F檢驗左側(cè)的尾巴怎么查？是否要查alpha=97.5%時，F（4,3）的值？
為什么r f是4，q是3， 而不是r f為3，q為4？
各因子f如何計算
為什么S大于F?
F*（1+Q）^T
βF呢？怎么沒有了？
f（x）為啥大于0
請問老師這里F檢驗兩個自由度查表的時候，是行看“p”，列看“n-k-p-1”嗎？比如一般的F檢驗查表的時候就是行看k，列看n-k-1。
n不理解為什么 the discount in forward price relative to the spot price represents a positive yield 說明F＜S
請問，為什么futures > spot是叫做normal？是指這個是市場正常狀態(tài)下的情況就是f >s嗎？有哪些因素導(dǎo)致f >s？ 哪些因素導(dǎo)致f<s？
為什么這里的F檢驗跟一級學(xué)習(xí)的F檢驗是不一樣的呢，一級學(xué)習(xí)的F檢驗是檢驗什么的呢
我想問一下我有做到練習(xí)題，有表格顯示F 和 F Significance。F應(yīng)該就是計算值，F significance是指什么？另外表格里還有Lower 95%和Upper 95%的值，這又是什么意思？
roll yield，這里的f、s都是哪個時刻的？dc/fc，怕fc跌，0時刻short T時刻的F，如果匯率升水，T時刻需要買入即時到期的f平倉。因為f到期價格趨向spot，所以買價低于賣價，負？
可否這么理解F-stat：因為F-stat=MSR/MSE，當(dāng)一個模型表現(xiàn)更好時，自變量對因變量模型的解釋能力較強，因此MSR會更大，MSE會更小。根據(jù)F-stat等式，所以此時F-stat會更大。
題目求foward points，答案給的是 (F-S)*10000, 為什么是F-S呢？
金程問答