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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
1. 因為是要用N份期貨來對沖掉投資組合的風(fēng)險，所以delta S減N* delta F會等于零嗎 2. 圖中N* delta F在后面為什么沒了
德國金屬公司賣石油，擔(dān)心油價上漲，所以對沖期貨應(yīng)該是選擇價格上漲我掙錢的（long future），0時刻約定以F01價格買石油，在1時刻以F11價格short future，做平倉處理。既然這樣
在假設(shè)遠(yuǎn)期USEEUR=F的前提下下，兩個式子若相等，為什么下面的式子除以F?1USD=FEUR,不是應(yīng)該上面的式子除以F嗎？
請問老師short 1call.在t0時刻不應(yīng)該是＋f嗎，收取的期權(quán)費f不應(yīng)該為正嗎，為何是－f?
請問押題35題。兩個自變量的F查表不應(yīng)該是df=n-1嗎？為何查的是F1不是F2?(我認(rèn)為應(yīng)該是3.8415和計算的值進(jìn)行比較呀
F分布中n-k-1中的k是什么意思
精 老師您好，這里理解，是否對應(yīng)的連續(xù)平均分布函數(shù)中，F（21）和F（10），分別對應(yīng)的就等于是求，≤21以及≤10的兩個概率？所以F（21）包含了所有的取值范圍7-20，而F（10）包含了7-10？
老師，為什么站在0時間點只有兩筆現(xiàn)金流，f2,f3,f4都到本金里面去了呢？一般債券折現(xiàn)都是每個Coupon date都有現(xiàn)金流入呀，為什么這里沒有f2,3,4？
Qdgas=9-1.5pgas..這個數(shù)字9是哪來的?Qd=f(px,I,py...).這里的f是什么?
F(1)應(yīng)該是24%，F（1.96）是97.5%吧？對應(yīng)z取1和1.96時左邊的面積？
老師 想問下 一開始定價的時候用 PV(f)=PV(c) 這個f怎么知道呢 估計嗎
怎么通俗的理解正態(tài)分布、卡方分布、T分布和F分布，以及Z檢驗、卡方檢驗、T檢驗和F檢驗
第三題C很有問題啊 明明是f 2,1 為什么答案是選f 1,1?
F/S= 1+r（本幣）/ 1+r（外幣），本幣利率下降，F下降，遠(yuǎn)期本幣升值對么？
按照視頻講解，60+100000*0.05/100+0.04/100*F5=0，這么算出來F5=275000。
金程問答