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關于原版書117頁第8題，也就是這個視頻講解的最后一小題，想問一下“traded throughout the day at the net asset value

1、原版書P250，正數(shù)第三行，quarter percent return，首先這是25%回報么？其次，為什么交易費用容易超過25%？不太明白。 2、原版書P253，如我的手寫，為什么

1、原版書P104，exhibit 7，0.1那一行的re，我算是7.80，不是7.82，是我算錯了么？ 2、原版書P107，第三各NPV的計算，這個7.3578是怎么算出來的？題目中也

1、原版書P402，第五題，題干的意思說僅考慮港幣升值5%，澳洲通脹2%（不考慮香港通脹5%），那B怎么算的？ 2、原版書P406，Example2 ，第一題，為什么以港幣計價的的債券的風險

同樣的一筆先付年金，不是說最后的FV就是應該相等的嗎，如果最后的FV相等，那先付年金的PV就應該比后付的PV少一個（1＋r）啊。按照B選項去算，最后FV就不一樣了啊。

為什么tom老師說duration matching的時候, 最后一筆投資的到期日要晚于最后一筆負債的到期日. 可是到了cash flow matching的時候, 他說最后一筆asset的到期日就需要早于最后一筆負債的到期日. 為什么會不一樣呢?

請問老師為什么說Clean price一定是最后算的，Clean應該是未來現(xiàn)金流求現(xiàn)值，F(xiàn)ULLprice才是最后算的吧？

藍筆標出的這里最后折現(xiàn)按8%是因為使用連續(xù)復利算的，要是用普通復利是不是就得按轉換后的8.08%

不太明白這頁最后一點，即缺點的最后一項，為何dividend比較安全是已經(jīng)假設了mkt price reflects in a biased way ?

老師好，問題四的最后答案能否再進一步寫一下計算步驟，怎么得出最后的43.3%和6.7%的。

老師我想問一下最后講的課后題的第一題最后一問為什么是除以12而不是15呢？

Derivatives-Module 7-Practice Problems-Question 4-請問金融計算器，怎么把小數(shù)點后4為調整到小數(shù)點后6位？

請問最后28題，可以用后付年金的形式，將2%轉換成EAR后當做I/Y, N=4,PMT=700,PV=0,然后CPT/FV嗎？

老師，您好 可否分別解釋一下為什么一階差分后y等于殘差后，covariance mean variance就constant呢？而且為什么residual就not autocorrelated？

改變算法為SVM后，用的X_train是沒有標準化的。我用標準化的結果試驗后，發(fā)現(xiàn)收益曲線和大盤重合，這是為什么呢？