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關(guān)于原版書117頁第8題，也就是這個(gè)視頻講解的最后一小題，想問一下“traded throughout the day at the net asset value

1、原版書P250，正數(shù)第三行，quarter percent return，首先這是25%回報(bào)么？其次，為什么交易費(fèi)用容易超過25%？不太明白。 2、原版書P253，如我的手寫，為什么

1、原版書P104，exhibit 7，0.1那一行的re，我算是7.80，不是7.82，是我算錯(cuò)了么？ 2、原版書P107，第三各NPV的計(jì)算，這個(gè)7.3578是怎么算出來的？題目中也

1、原版書P402，第五題，題干的意思說僅考慮港幣升值5%，澳洲通脹2%（不考慮香港通脹5%），那B怎么算的？ 2、原版書P406，Example2 ，第一題，為什么以港幣計(jì)價(jià)的的債券的風(fēng)險(xiǎn)

同樣的一筆先付年金，不是說最后的FV就是應(yīng)該相等的嗎，如果最后的FV相等，那先付年金的PV就應(yīng)該比后付的PV少一個(gè)（1＋r）啊。按照B選項(xiàng)去算，最后FV就不一樣了啊。

為什么tom老師說duration matching的時(shí)候, 最后一筆投資的到期日要晚于最后一筆負(fù)債的到期日. 可是到了cash flow matching的時(shí)候, 他說最后一筆asset的到期日就需要早于最后一筆負(fù)債的到期日. 為什么會(huì)不一樣呢?

請(qǐng)問老師為什么說Clean price一定是最后算的，Clean應(yīng)該是未來現(xiàn)金流求現(xiàn)值，F(xiàn)ULLprice才是最后算的吧？

藍(lán)筆標(biāo)出的這里最后折現(xiàn)按8%是因?yàn)槭褂眠B續(xù)復(fù)利算的，要是用普通復(fù)利是不是就得按轉(zhuǎn)換后的8.08%

不太明白這頁最后一點(diǎn)，即缺點(diǎn)的最后一項(xiàng)，為何dividend比較安全是已經(jīng)假設(shè)了mkt price reflects in a biased way ?

老師好，問題四的最后答案能否再進(jìn)一步寫一下計(jì)算步驟，怎么得出最后的43.3%和6.7%的。

老師我想問一下最后講的課后題的第一題最后一問為什么是除以12而不是15呢？

Derivatives-Module 7-Practice Problems-Question 4-請(qǐng)問金融計(jì)算器，怎么把小數(shù)點(diǎn)后4為調(diào)整到小數(shù)點(diǎn)后6位？

請(qǐng)問最后28題，可以用后付年金的形式，將2%轉(zhuǎn)換成EAR后當(dāng)做I/Y, N=4,PMT=700,PV=0,然后CPT/FV嗎？

老師，您好 可否分別解釋一下為什么一階差分后y等于殘差后，covariance mean variance就constant呢？而且為什么residual就not autocorrelated？

改變算法為SVM后，用的X_train是沒有標(biāo)準(zhǔn)化的。我用標(biāo)準(zhǔn)化的結(jié)果試驗(yàn)后，發(fā)現(xiàn)收益曲線和大盤重合，這是為什么呢？