在做short sale的時候，如果stock有dividend，但這個dividend需要支付給lender，問題是為什么在算profit的時候是= Begin value - Ending value – Dividends - Trans. costs，這個Dividends 不是先分紅給short saler然后short saler再支付給lender的嗎？我理解這里Dividends 不應(yīng)該扣，一進一出，等于沒有啊，應(yīng)該是profit= Begin value - Ending value - Trans. costs
老師，這里為什么是加40？減10？加30？這些老師上課的時候沒有說到要加減進來?。靠刹豢梢园颜麄€答案解釋一遍？謝謝
這里的short rebate rate是broker 拿著shortseller的錢做投資的盈利扣除傭金，那跟股票難借有什么關(guān)系？股票不是short seller管security lender借的嗎？
老師這個可轉(zhuǎn)債不算嗎？
請教周琪老師，一元回歸中相關(guān)系數(shù)的樣本方差公式是怎么推導(dǎo)出來的啊？
圖片中的題目，5-year period是怎么理解的？根據(jù)答案判斷是除了一個5的平方根，作為n來計算了，但這個題目給到的條件都是總體的，為什么不是計算population的區(qū)間（μ-kσ~μ+kσ)，而是用了計算樣本均值的區(qū)間方法？請解答
為什么計算機計算有的輸入數(shù)值后要按ENTER，有的計算就不要?。苛硗?，計算題前都要清零嗎？還是只要特定的計算哪些東西前清零？
老師，這兩個題目是講的NPV的正負號么？題目和選項的答案看的不是太懂，這個正負的知識點課程視頻好像沒有提到過？麻煩解答下這個知識點
這道題是long了個stock， long 個put. 所以是P+S， protective put. 它的損失是：執(zhí)行價格- （ 期權(quán)費+ 股票的價格） 是這樣算嗎？ 答案不是這樣算的。
這道題是long了個stock， long 個put. 所以是P+S， protective put. 它的損失是：執(zhí)行價格- （ 期權(quán)費+ 股票的價格）
這里的put seller 是以執(zhí)行價36 塊買下股票。 profit= -max(0, x-S) + premium, 是這樣算？
老師，call option: S-X =5; Put Option: x-S =5 Underlying price =S, 10 塊是什么錢？
R31，原版書第12題，正確答案b我能理解，但是A為什么不對，請解答一下
R31，原版書第6題，請問這題為什么要選C，是否是因為這部分收益已經(jīng)是realized，不像UNrealize的是進oci？
l老師您好， 我想問一下12題， dividends received and interest expense我想的是都記在CFO里， 所以都是operation transaction. 但是答案是這兩個不是operation transaction, 而bad debt expense for goods sold on credit是operation transaction. 希望您能解答一下， 另外講一下什么是bad debt expense. 謝謝
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