老師好！關(guān)于swap的相對(duì)比較優(yōu)勢(shì)，這道例題里的A支付給B的libor 是哪里來(lái)的邏輯？謝謝！
例題2里面的c選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的呢？b選項(xiàng)的other market articipants 我會(huì)的理解是市場(chǎng)其它參與者啊就是這單future以外的其它參與者
例題1中AB為什么是對(duì)的？
mortgage repayment為什么是CFF而不是CFI?我的理解是只有買(mǎi)房子才需要支付mortgage,而房子屬于fixed assests,那么這個(gè)應(yīng)該算是CFI啊?
1612百題的quans的15-2: 答案計(jì)算HPR時(shí)為什么不是（P1-P0+Cash Flow）/P0？答案好像是直接（P1-P0）/P0。謝謝老師
老師，打勾的這一點(diǎn)是什么意思
這道題的知識(shí)好像課上沒(méi)講過(guò),我在原版書(shū)上找到了結(jié)論，但原理不是很清楚。請(qǐng)老師幫忙詳細(xì)講解一下 謝謝
reading35原版書(shū)后習(xí)題。明明Equilibrium比Abitrage-free的公式更復(fù)雜，參數(shù)更多，但正確答案是a
這里的servicer是什么意思，什么情況seller和servicer不是一個(gè)？
還是沒(méi)明白
35題不會(huì)
oas能否和g spread比？ zs用的是spot curve，而callable putable bond不一定是zero bond呀
required rate 后面的解釋看不懂，為什么在reset day 把bond 回到par value
請(qǐng)解釋一下coupon effect，為什么coupon rate越大，price change越??？
第35題的理解，是不是如下兩點(diǎn)： 1）紅利被宣布后，因?yàn)锳merican call option可以在到期日前進(jìn)行交割，所以American call option就能在股利正式發(fā)放前把消息利好轉(zhuǎn)化成自己的價(jià)值。因?yàn)橐话愎衫桨l(fā)放后，股價(jià)會(huì)下跌，所以call option的價(jià)值也會(huì)隨之減少。 2）最后一句的解釋關(guān)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)的變化，并不會(huì)影響American或者European call option的相對(duì)價(jià)值。因?yàn)檫@個(gè)影響對(duì)于它倆來(lái)說(shuō)是一樣的。 我對(duì)這兩點(diǎn)的理解對(duì)嗎？
金程問(wèn)答