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原版書(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)課后題
老師37題不是sort call嗎？為什麼會(huì)是short put？
請(qǐng)問(wèn)這題為什麼是要選ALM不能選AO approach?
題目說(shuō)是receive a fixed rate of 4%，怎麼就知道了是short position？
這道題我算出來(lái)的答案是0.0012，答案是12%， 為什麼呢？
第7題看Liquidity planning 是由LP OR GP View 看他的流動(dòng)性需求?
第三題 greatest rewarded factor exposures 是看beta absolute value 還是只很正值?
可以解釋一下第9題的low bais 和 high variance嗎?
第四題如果問(wèn)現(xiàn)金淨(jìng)流入的話(huà)是actual returns on plan assets 嗎?
老師好 第二題價(jià)格變化不是該乘 -MD嗎?
這裡為什麼是知道是floating reference rate 題目裡也沒(méi)有
第一題 解析中 emerging market equity 也算是流動(dòng)性好的asseta嗎?
第二題能算出liquidation preference payout 點(diǎn)時(shí)的普通股股價(jià)嗎？
第一題第二點(diǎn)寫(xiě)：maintain the purchasing power of 4% plus inflation rate of 2%.可以嗎？
我想請(qǐng)問(wèn)一下這兩題roll over做法的差別。在Testa這題是先sell one month forward，一個(gè)月之後要roll over 是再sell one month forward
金程問(wèn)答