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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師請問，Xi是某一次抽樣時，第i 個可能抽到的值？ xi是某一次抽樣時，第i個抽中的值？
老師 是不是(除了F檢驗) 不管是線性回歸還是時間序列 所有檢驗的自由度都是n-k-1這樣？
老師你好，請問這里的合約份數(shù)是否需要四舍五入呢？在考試中，只要貝塔f不告訴就都默認為1 嗎？套期保值HR=貝塔s*s/F，而在空白ppt進行推導(dǎo)時，HR=（貝塔s/貝塔f）*s/F，這倆個公式使用區(qū)別
模擬二 第54題 F-test和F-statistic 有什么區(qū)別？F-test老師已經(jīng)在題目中解釋了 是在假設(shè)檢驗中用來說檢驗總體自變量對因變量的解釋程度的 那F-statistic呢？
1.5倍速，21.30的地方，不是很明白那個F0和FT，為什么要相減呢？我期貨賺到的錢不應(yīng)該是F而是F和S之間的差值才對呀？為什么老師這里默認直接用F了？
這里的f2,f3并不是之前遠期利率合約里面提到的 1x2 FRA, 2x3 FRA是吧? f2和f3是市場利率,而 FRA 是計算預(yù)估出來的是嗎?
這里的future spot rate 未來市場當(dāng)期利率與f(1,1）相比，這里的f(1,1)是計算得出的值嗎？假設(shè)f(1,1)是正確的哇。
請問這題中如果是雙尾檢驗，我是查阿爾法??0.01的雙尾F表還是 查阿爾法??0.01/2的單尾F表，是否有F表可以看下解釋下，謝謝
可以理解為 F-S>0, F/S>1,得出1+Rdc/1+Rfc>1, 即Rdc>Rfc
在這里為什么要用F(X)去計算，為什么F(X)=P(3)+P(2)+P(1)+P(0)
題中問的是1到3，為什么解析中是F(3)-F（0.5），0.5哪里來呢
ppt16是f-criticalvalue的表格嗎，考試的時候需要讀F表格嗎？
這里指的是（1 r1）(1 f1-2)(1 f2-3)=(1 r3)^3 嗎？
老師在S2上方畫的forward rate的點是f(1,1)還是f(1,2)?
所以hpr到底是(f-p0)/f 還是(p1-p0+cf1)/p0吶
金程問答