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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
各因子f如何計算
為什么S大于F?
F*（1+Q）^T
βF呢？怎么沒有了？
f（x）為啥大于0
請問，為什么futures > spot是叫做normal？是指這個是市場正常狀態(tài)下的情況就是f >s嗎？有哪些因素導致f >s？ 哪些因素導致f<s？
為什么這里的F檢驗跟一級學習的F檢驗是不一樣的呢，一級學習的F檢驗是檢驗什么的呢
請問在one-factor correlation model時說Ui-N(0,1)因為F和Z都是標準正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標準差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標準正態(tài)了嗎
F-statistic test是 MSR/MSE，我在視頻里聽到，In simple regression, the F-test duplicates the t-test
我想問一下我有做到練習題，有表格顯示F 和 F Significance。F應該就是計算值，F significance是指什么？另外表格里還有Lower 95%和Upper 95%的值，這又是什么意思？
roll yield，這里的f、s都是哪個時刻的？dc/fc，怕fc跌，0時刻short T時刻的F，如果匯率升水，T時刻需要買入即時到期的f平倉。因為f到期價格趨向spot，所以買價低于賣價，負？
可否這么理解F-stat：因為F-stat=MSR/MSE，當一個模型表現(xiàn)更好時，自變量對因變量模型的解釋能力較強，因此MSR會更大，MSE會更小。根據(jù)F-stat等式，所以此時F-stat會更大。
題目求foward points，答案給的是 (F-S)*10000, 為什么是F-S呢？
如何理解公式后半部分F/S—Fb/Sa,是如何從（F—S）/S—（r—r*）得到的?
老師，是不是可以直接公式變化一下：beta=(E(Ri)-r(f))/(E(Rm)-r(f))?
金程問答
