全部 >
notes
協(xié)會(huì)2018notes practice exam1，62題的a為什么不對(duì)？見(jiàn)基礎(chǔ)班市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)講義116頁(yè)，correlation volatility is highest in worse economic states。
老師 第四題為什么（HPR1）*（HPR2)不用開(kāi)根號(hào)再減一？notes上不是要開(kāi)根號(hào)的嗎？
老師好。notes risk management238頁(yè)題。見(jiàn)圖。我的公式對(duì)不對(duì)？若對(duì)，為什么算的數(shù)不一樣？
風(fēng)險(xiǎn)管理Notes中第25頁(yè)第三題A的解釋中有if the futures contract is in a gain position at the end of the year
老師，這個(gè)公式還是看不太懂，notes page69, module quiz 16.1 這題書(shū)上沒(méi)有解答，麻煩老師帶數(shù)字列個(gè)式子給我看吧，謝謝
Notes Module40.1第5題。有關(guān)UpREIT和DownREIT的內(nèi)容，在網(wǎng)課中并沒(méi)有被提及，是否因?yàn)檫@個(gè)知識(shí)點(diǎn)不重要？謝謝。
請(qǐng)問(wèn)老師，Heselwith notes that the vesting schedule with regard to the company’s contributions
Notes上有一句話(huà)：The return on the plan assets has no effect on the PBO。請(qǐng)問(wèn)這句話(huà)怎么理解，在后面的計(jì)算中都有加入Expected return的。
notes的book 4，44.e講了這么一句話(huà)： “Market prices reflect expected losses, while credit ratings only access default risk." 這要怎么去解讀？
notes上為什么講repo的structure involved會(huì)有信用風(fēng)險(xiǎn)呢？它不就是交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)（前面提的的party）嗎？感謝講解！
請(qǐng)問(wèn)B到底是前面半句不對(duì)還是后面半句不對(duì)？答案說(shuō)期限結(jié)構(gòu)向下，但是notes原文劃線(xiàn)處又說(shuō)前半句對(duì)的
老師，第5題，題目中條件“Hirji notes that interest rates have increased by 100 basis points over the past six months. ”這里100bps這個(gè)條件有用嗎？謝謝！
直播中老師說(shuō)考了四個(gè)巴塞爾協(xié)議，但似乎沒(méi)系統(tǒng)性講過(guò)，怎么復(fù)習(xí)呢．想看notes,但找不到，還有vasicek怎么考？
non current liability里面的Notes payable應(yīng)付票據(jù)，百度上面顯示最長(zhǎng)12個(gè)月，應(yīng)該是屬于current liability吧？
金程問(wèn)答