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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
能否解答下信用百題 55題的解題過(guò)程？ 適用哪個(gè)公式？
請(qǐng)問(wèn)如果企業(yè)信用好，那么能從dealer 那里獲得higher bid-offer quotes 嗎？
請(qǐng)問(wèn)信用減值損失在借方是表示增加還是減少，還有壞賬準(zhǔn)備呢
interval approach； 新增考點(diǎn)的E(Zi)=E(Xi)-E(Yi)=0時(shí)，Test statistic的計(jì)算方法
前面課程里面說(shuō)多元回歸成立的假設(shè)里面有一條是：Xi與Xj不可以有強(qiáng)線(xiàn)性關(guān)系，太強(qiáng)了表示其中一個(gè)沒(méi)有存在的意義，可是老師這里強(qiáng)調(diào)要是強(qiáng)線(xiàn)性關(guān)系就對(duì)了，就可以了，？？？？
老師，您好，該科目LM6課后題Q4，選項(xiàng)C是一眼對(duì)的，至于A和B的錯(cuò)誤點(diǎn)是否如下呢？：A選項(xiàng)：錯(cuò)誤地將信用利差（credit spreads）簡(jiǎn)化為違約損失率（LGD）和違約概率（POD）的乘積
老師，押題84題，周老師說(shuō)永遠(yuǎn)用最新的收益率（計(jì)算第n天的協(xié)方差時(shí)，直接用第n天的收益率；而不是n-1的）；這道題為什么用的n-1呢
老師：講義上說(shuō)“if the stock price increase by n dollar, the call price will decrease by delta *n dollar
分母是根號(hào)下sigma平方除以n，sigma平方等于np（1-p），再除以n，n就約掉了呀，最后分母應(yīng)該是根號(hào)下p（1-p）呀？！
有效前沿中的組合是由市場(chǎng)上所有的(N個(gè))風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成，還是只要是由一定數(shù)量（n<N）的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成就可以？
N(d1)不是看漲期權(quán)的delta，N(d2)是看漲期權(quán)行權(quán)的概率，那么這個(gè)asset_or-nothong 看漲期權(quán)要用N(d1)?
這個(gè)自由度… n-k-1，k是x的個(gè)數(shù)吧?，F(xiàn)在是單元回歸所以n-2。 怎么又是因?yàn)閮蓚€(gè)參數(shù)所以n-2了？
Mock73中53題，應(yīng)該是2的n次方條path，還是2的n-1次方條？官網(wǎng)的mock答案是2的n-1條
講義是否寫(xiě)錯(cuò)了？Xbar服從正態(tài)分布~N（μ，σ^2/N),講義中把Xbar的方差寫(xiě)成(√X)^2,是否筆誤？
為什么n用于小數(shù)據(jù),然而n+1用于大數(shù)據(jù)?可以解釋下之間會(huì)產(chǎn)生什么影響嗎?
金程問(wèn)答