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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
中心極限定理里，標(biāo)準(zhǔn)誤的分母n，為什么不是抽樣次數(shù)啊？ 根據(jù)ppt的定義，是抽樣n次形成n個樣本均值（隨機(jī)變量）才對？ 老師說是樣本容量，就是每次我抽100個樣本構(gòu)成Xi。
老師，想請問一下，紅色筆記說2時刻時向0折算2次，3時刻向0折算3次，如此類推那計算器的F02是代表發(fā)生了幾次折現(xiàn)率，那為什么計算器的F02F03F04F05的數(shù)值都是1？這里不理解，謝謝
您好，請問PPT18 的forward rate腳標(biāo)怎么看呢？F（J,K)=p(J+k)/pJ =這個公式里面F為什么沒有涵蓋J+K的年份呢？ 為什么不是F（1,3）=P3/P1呢 f(1,3)不是
右上方綠色字寫Y=(xi-x的均值)^2，怎么到最下面變成了(xi-x的期望)^2
老師，這個大數(shù)定理公式的左邊不就是E(Xi)嗎，為什么條件說的是E(Xi)恒等于u呢
老師 是不是(除了F檢驗) 不管是線性回歸還是時間序列 所有檢驗的自由度都是n-k-1這樣？
這個F檢驗和上一節(jié)有一個F=S1^2/S2^2檢驗方差是否一致那個不是同一個檢驗？為什么都叫F？
1.f1，f2，f3到底是利率還是浮動收益啊，如果是浮動收益 為什么能用IFR替代呢，如果是利率那他的浮動收益是多少
老師您好，這里用FRA來鎖定F1,F2,F3,F4的講解我沒有聽懂，能否再解釋一下？另外，圖上90天的F2=3*6FRA是否有問題？我理解中的3*6FRA是3個月后期限為6個月的遠(yuǎn)期利率協(xié)議。而F2，根據(jù)圖上的區(qū)間表示，是3個月后期限為3個月的遠(yuǎn)期利率？那么F2應(yīng)該是3*3FRA？
0時刻A/B的遠(yuǎn)期匯率是F，那不應(yīng)該1單位A=F單位的B。所以為什么1年后B國投資總頭寸是直接乘以F？難道不應(yīng)該是1B=1/F的A，應(yīng)該是圖2？
精 老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預(yù)測收益率+beta1*(factor1預(yù)測值)+beta2*(factor2預(yù)測值)......
老師好，想問下這題為什么一定要C03輸入0，F03輸入2才可以得出正確答案呢？不能在C03，F03輸入0，然后C04, F04也輸入0，C05再輸入-10000，F05輸入1嗎？
Anh Liu 最后一問，F-statistic,F檢驗的公式我知道，但不是一元里面，F-test和T-test是相等的嗎?為什么不選A? 是不是我記錯了 ，一元T檢驗的平方=F檢驗的值，這是對的對吧？
請問通常放入表格中的F值是查表得出的F關(guān)鍵值么？C中說算出的F值與表中的值相等所以拒絕原假設(shè)，不是應(yīng)該算出的值大于F關(guān)鍵值才拒絕原假設(shè)嗎？
我想問一下 F遠(yuǎn)月大于F近月是normal 同時適用于遠(yuǎn)期合約跟期貨合約嘛
金程問答